市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。A.0.5B.0.8C.1D.1.5

题目

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5

相似考题

1.某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（）。A.0．020B.0．022C.0．031D.0．033

2.某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格( )。A．高估B．低估C．合理D．无法判断

3.如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A．0.138B．0.098C．0.158D．0.088

4.假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。A．0.15B．0.12C．0.1D．0.07

参考答案和解析

参考答案：C

更多“市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。A.0.5 ”相关问题

第1题：

假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指标公式：α_P=R_P-[r_f+β_P(R_M-r_f)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（R_M-6%）]，解得：R_M=12%。
第2题：

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。

A:15%
B:12%
C:10%
D:7%

答案：A
解析：
第3题：

某只股票的β值为1.5，短期国库券的利率为70%如果预期市场组合收益率为16%，该股票的期望收益率为()。

A:15.5%
B:16.5%
C:18.5%
D:20.5%

答案：D
解析：
该股票的期望收益率=7%+(16%-7%)*1.5=20.5%。
第4题：

假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中贝塔系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。

A.1.5%
B.2%
C.3%
D.4.5%

答案：C
解析：
第5题：

某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。
- A、15%
- B、12%
- C、14%
- D、8%
正确答案:A
第6题：

假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
- A、0.078
- B、0.124
- C、0.106
- D、0.098
正确答案:D
第7题：

如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。
- A、10%
- B、16%
- C、12%
- D、18%
正确答案:C
第8题：

单选题
假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
A
0.078
B
0.124
C
0.106
D
0.098

正确答案： B
解析：暂无解析
第9题：

单选题
某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。
A
15%
B
12%
C
14%
D
8%

正确答案： D
解析：暂无解析
第10题：

单选题
假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
A
12.4%
B
9.8%
C
7.8％
D
6％

正确答案： A
解析：
第11题：

单选题
在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（　　）。
A
9.7％，2.4%
B
8.6％，1.5%
C
12％，2%
D
10％，1.9%
E
9.6%，2.3%

正确答案： A
解析：
根据CAPM理论，在市场上处于无套利均衡条件下有，
E（R_i）=r_f+β_i[E（R_M）-r_f]
代入可得如下方程组：
19%=r_f+1.7[E（R_M）-r_f]
14%=r_f+1.2[E（R_M）-r_f]
其中E（R_M）为市场组合的期望收益率，r_f为无风险收益率，解得：
r_f＝2％，E（R_M）＝12％
第12题：

单选题
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。
A
10%
B
12%
C
15%
D
18%

正确答案： A
解析：
第13题：

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%

答案：C
解析：
资产组合的期望收益率E(R_P)=R_f+β[E(R_M)-R_f]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。
第14题：

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

A:被高估
B:被低估
C:合理
D:无法判断

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，可得该股票的理论收益率为：E（R_P）=R_f+β[E（R_M）-R_f]=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，而该股票的期望收益率15%,所以该只股票价格被低估。
第15题：

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。

A:高估
B:低估
C:合理
C:无法判断

答案：A
解析：
第16题：

假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。

A、10.6
B、9.8%
C、12.4%
D、7.8%

答案：B
解析：
预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%
第17题：

某企业股票的β系数为1.2，无风险利率为10%，市场组合的期望收益率为12%，则该企业普通股留存收益的资本成本为（）。
- A、2%
- B、11.2%
- C、12.4%
- D、12%
正确答案:C
第18题：

据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。
- A、X股价被高估
- B、X股票被公平定价
- C、X股价被低估
- D、无法判断
正确答案:B
第19题：

A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。
- A、0.09
- B、0.10
- C、0.12
- D、0.15
正确答案:D
第20题：

单选题
假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。
A
14%
B
10%
C
8%
D
12%

正确答案： D
解析：
第21题：

单选题
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（）。
A
1.2%
B
1.8%
C
6%
D
13.2%

正确答案： C
解析：
第22题：

单选题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A
A/A
B
A/B
C
B/A
D
B/B
E
A/无风险资产

正确答案： E
解析：暂无解析
第23题：

单选题
假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
A
2%
B
13%
C
-4%
D
6%

正确答案： C
解析：

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市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。A.0.5B.0.8C.1D.1.5

题目

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