下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。
第1题:
下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
第2题:
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。
第3题:
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。
第4题:
下列关于垂直价差组合说法正确的是()。
第5题:
牛市差价组合
熊市差价组合
蝶市差价组合
跨式期权组合
第6题:
买入跨式期权
卖出跨式期权
买入垂直价差期权
卖出垂直价差期权
第7题:
卖出跨式期权组合
买入跨式期权组合
熊市看涨期权组合
牛市看跌期权组合
第8题:
股指看涨期权
股指看跌期权
牛市价差期权组合
熊市价差期权组合
第9题:
风险有限,盈利有限
风险有限,盈利无限
风险无限,盈利有限
风险无限,盈利无限
第10题:
20,-30,牛市价差策略
20,-30,熊市价差套利
30,-20,牛市价差策略
30,-20,熊市价差策略
第11题:
跨式组合
Strips组合
Straps组合
宽跨式组合
第12题:
牛市差价组合
熊市差价组合
蝶式差价组合
宽跨式组合套利
第13题:
预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是()。
第14题:
以下哪个组合策略具有无限的风险性()
第15题:
如果市场有重大事件突然发生,此时风险较大的头寸是()。
第16题:
熊市价差期权策略,()。
第17题:
熊市价差期权组合
买入认购期权
买入认沽期权
牛市价差期权组合
第18题:
看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
第19题:
蝶式价差套利
跨式组合套利
盒式价差套利
鹰式价差套利
第20题:
牛市价差组合多头
熊市价差组合多头
跨式组合多头
宽跨式组合多头
第21题:
看多价差策略
看空价差策略
多头跨式策略
空头勒式策略
第22题:
价差组合套利
跨式组合套利
宽跨式组合套利
以上答案都不对
第23题:
熊市垂直价差组合
牛市垂直价差组合
宽跨式期权组合
其他三项都不对