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无风险利率为15%，股票A的贝塔=1.0，股票B的贝塔=1.4，股票A的预期收益率为11%，请问股票B的预期收益率事多少？（）A、12.4%B、9.4%C、14.4%D、15.4%

题目

无风险利率为15%，股票A的贝塔=1.0，股票B的贝塔=1.4，股票A的预期收益率为11%，请问股票B的预期收益率事多少？（）

  • A、12.4%
  • B、9.4%
  • C、14.4%
  • D、15.4%
相似考题

1.无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。

2.某只股票预计明年股利为2元,股利增长率为2%,该股票的贝塔系数为1,预期无风险收益率为4%,市场平均收益率为10%,则该股票价值为()()。A.20.4元B.25元C.16.66元D.50元

3.假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。A．0.15B．0.12C．0.1D．0.07

4.已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是( )。A．0.216B．0.24C．0.198D．0.206

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    贝塔值为零的股票的预期收益率为零。


    参考答案：×

  • 第2题：

    假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。

    A:15%
    B:12%
    C:10%
    D:7%

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格被()。

    A:高估
    B:低估
    C:合理
    D:无法判断

    答案：A
    解析：
    根据资产定价模型，该股票的预期收益率=5%+1.5*（12%-5%）=15.5%。市场对该股票的期望收益率为15%，小于其预期收益率15.5%，说明市场高估了该股票的价格。

  • 第4题：

    己知贝塔系数为0的资产组合收益率为8%.市场组合收益军为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近毎股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。


    答案：
    解析：

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，如果无风险利率为6%，市场平均收益率为10%，某公司股票的贝塔系数为1.5，则投资于该股票的预期收益率为()。

    A.7.5%
    B.12%
    C.14%
    D.16%

    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。

    A、10.6
    B、9.8%
    C、12.4%
    D、7.8%

    答案：B
    解析：
    预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%

  • 第7题：

    假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。

    A、6%
    B、7%
    C、5%
    D、8%

    答案：D
    解析：
    在资本资产定价模型下，计算公式为：E（ri）=rF+[E（rM）-rF]β，可知，16%=rF+2（12%-rF），解得rF=8%。（rF为无风险利率）。

  • 第8题：

    考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）

    • A、0.67
    • B、1.00
    • C、1.30
    • D、1.69
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:E

  • 第9题：

    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。

    • A、0.078
    • B、0.124
    • C、0.106
    • D、0.098

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。
    A

    14%

    B

    10%

    C

    8%

    D

    12%


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
    A

    8%

    B

    10%

    C

    12%

    D

    16%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    无风险利率为15%，股票A的贝塔=1.0，股票B的贝塔=1.4，股票A的预期收益率为11%，请问股票B的预期收益率事多少？（）
    A

    12.4%

    B

    9.4%

    C

    14.4%

    D

    15.4%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：

    （1）市场资产组合的预期收益率是多少？

    （2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？


    正确答案：

    （1）市场组合的贝塔值为1，它的预期收益率为12%。

      （2）贝塔值为0意味着无系统风险。股票组合的公平收益率是无风险利率5%。

    （3）根据SML方程，贝塔值为-0.5的股票的公平收益率为：

    ,利用第二年的预期价格和红利，得 股票的预期收益率为：E(r)= 。因为预期收益率超过了公平收益率，股票定价必然过低。

  • 第14题：

    某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。

    A:高估
    B:低估
    C:合理
    C:无法判断

    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。

    A、6%
    B、7%
    C、5%
    D、8%

    答案：D
    解析：
    D
    在资本资产定价模型下，计算公式为：E(ri)=rF+[E(rM)-rF]β，可知，16%=rF+2×(12%-rF)，解得rF=8%。

  • 第16题：

    市场预期收益率为12%，无风险利率为6%，一只股票的贝塔值为0.9，这只股票的预期收益率是()。

    A.10.8%
    B.11.4%
    C.13%
    D.16.2%

    答案：B
    解析：

  • 第17题：

    某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()。

    A:在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    B:该投资者的组合β系数等于0.96
    C:该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    D:该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

    答案：B,C
    解析：
    该投资者组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。

  • 第18题：

    假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%,贝塔系数（β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为（ ）。

    A.8%
    B.7%
    C.6%
    D.5%

    答案：A
    解析：
    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由P系数测定的风险溢价。16%=r+(12%-r)x2,解出r=8%。

  • 第19题：

    某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(l)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（）。
    Ⅰ.在期望收益率﹣β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    Ⅱ.该投资者的组合β系数等于0.96
    Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ


    答案：D
    解析：
    该投资者的组合的预期收益率=0.050.2﹢0.120.5﹢0.080.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.60.2+1.20.5+0.80.3=0.96。

  • 第20题：

    考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）

    • A、0.67
    • B、0.75
    • C、1.0
    • D、1.33
    • E、1.50

    正确答案:C

  • 第21题：

    目前市场上的无风险收益率为10%，市场平均的股票收益率为14%，甲公司的股票β系数为0.6，则该股票预期的收益率为（）。

    • A、10%
    • B、14%
    • C、12.4%
    • D、12%

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这支股票的预期收益率为（）
    A

    10.6%

    B

    7.8%

    C

    12.4%

    D

    9.8%


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
    A

    0.078

    B

    0.124

    C

    0.106

    D

    0.098


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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