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什么是市场风险标准法？

题目

什么是市场风险标准法？

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1.我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。（ ）

2.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

3.下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

4.信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）

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  • 第1题：

    被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。

    • A、市场风险标准法
    • B、信用风险标准法
    • C、操作风险标准法
    • D、以上全是

    正确答案:B

  • 第2题：

    1996年的市场风险修正案提供了（）。

    • A、标准法和内部模型法
    • B、高级法和内部模型法
    • C、查表法和标准法
    • D、标准法和高级法

    正确答案:A

  • 第3题：

    在计量市场风险时，应该采用的方法是（）。

    • A、内部模型法
    • B、历史数据法
    • C、外部评级法
    • D、标准法

    正确答案:A

  • 第4题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险内部模型法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、操作风险标准法
    • E、操作风险高级计量法

    正确答案:A,C,E

  • 第5题：

    中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（　）

    • A、基本指标法
    • B、标准法
    • C、高级计量法
    • D、基本指标法和标准法

    正确答案:D

  • 第6题：

    商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）

    • A、基本指标法
    • B、内部评级法
    • C、标准法
    • D、内部模型法

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    1996年的市场风险修正案提供了（）。
    A

    标准法和内部模型法

    B

    高级法和内部模型法

    C

    查表法和标准法

    D

    标准法和高级法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    什么是市场风险标准法？

    正确答案： 市场风险标准法使用“分块法”（Buildingblock）分别计算出利率产品和股票产品头寸的特殊风险（Specificrisk）和一般性市场风险（Generalmarketrisk），以及外汇产品（包括黄金）与大宗商品（包括除黄金外的其他贵金属）在交易账户与银行账户的一般性市场风险。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。
    A

    市场风险标准法

    B

    信用风险标准法

    C

    操作风险标准法

    D

    以上全是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
    A

    商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求

    B

    商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法

    C

    银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    D

    商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    商业银行按照标准法计提市场风险资本，对利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险、期权风险实行（）处理。

    正确答案： 分开
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于高级计量法的是（）。

    • A、信用风险加权资产的标准法
    • B、信用风险加权资产的内部评级法
    • C、市场风险加权资产的标准法
    • D、市场风险加权资产的内部模型法
    • E、操作风险加权资产基本指标法
    • F、操作风险加权资产高级计量法

    正确答案:B,D,F

  • 第14题：

    什么是市场风险的内部模型法？


    正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
    内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。

  • 第15题：

    市场风险经济资本，借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法，分别针对（）、（）、（）、（）进行计算，在此基础上，加总得到全部市场风险经济资本。


    正确答案:利率；汇率；股票；期权

  • 第16题：

    （）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

    • A、内部模型法
    • B、标准法
    • C、权重法
    • D、情景分析法

    正确答案:A

  • 第17题：

    巴塞尔新资本协议处理市场风险的方法有（）

    • A、标准法
    • B、基本指标法
    • C、内部模型法
    • D、内部评级法

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    问答题
    什么是市场风险的内部模型法？

    正确答案： 内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
    内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （  ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
    A

    内部模型法

    B

    标准法

    C

    权重法

    D

    情景分析法


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    在计量市场风险时，应该采用的方法是（）。
    A

    内部模型法

    B

    历史数据法

    C

    外部评级法

    D

    标准法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）
    A

    基本指标法

    B

    内部评级法

    C

    标准法

    D

    内部模型法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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