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单选题关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失C基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间D基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失

题目
单选题
关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（  ）。
A

基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

B

基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

C

基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间

D

基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失

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1.关于下行风险和最大回撤说法正确的是()。A.最大回撤与投资期限无关B.基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤C.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标D.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤

2.关于下行风险和最大回撤的说法正确的是（ ）A.最大回撤与投资期限长短无关 B.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估 C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤 D.最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑

3.在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（ ）。A.预期损失 B.下行标准差 C.风险价值 D.最大回撤

4.（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A.风险 B.趋势 C.最大回撤 D.下行风险

更多“关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（  ）。”相关问题

  • 第1题：

    (2018年)下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。

    A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
    B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
    C.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
    D.最大回撤与投资期限无关

    答案：C
    解析：
    指定区间越长，最大回撤指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候。应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤只能衡量损失的大小，不能衡量损失的可能频率。

  • 第2题：

    用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。

    A.最大回撤
    B.下行风险
    C.标准差
    D.贝塔系数

    答案：D
    解析：
    贝塔（β）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  • 第3题：

    关于下行风险和最大回撤，下列说法错误的是（ ）

    A.最大回撤与考察期限长短无关
    B.下行风险是由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理所预期的目标价位
    C.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
    D.下行风险是投资者可能要承担的损失

    答案：A
    解析：
    根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。

  • 第4题：

    下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。

    • A、最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑
    • B、最大回撤与投资期限无关
    • C、下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
    • D、不同评佑期间可以比较不同基金的最大回撤

    正确答案:C

  • 第5题：

    单选题
    关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）
    A

    不同基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间

    B

    投资的期限越长，该指标就越有利

    C

    最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例

    D

    最大回撤是从资产最高价到接下来最低价格的损失


    正确答案： D
    解析： 选项A：在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间；
    选项B：投资的期限越长，指标越不利；
    选项C://最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。

  • 第6题：

    单选题
    最大的回撤，以下表述错误的是（  ）
    A

    最大回撤可以在任何历史区间做测度

    B

    制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利

    C

    最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤

    D

    最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力


    正确答案： C
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    以下关于最大回撤的说法，不正确的是（　　）。[2017年7月真题]
    A

    最大回撤是基金和衍生品投资者控制下行风险的重要指标

    B

    最大回撤是从资产最高价格到接下来的最低价格的损失

    C

    投资的期限越长，最大回撤的指标对评估下行风险越有利

    D

    从基金经理的角度来看，任何投资策略均应考虑最大回撤指标


    正确答案： B
    解析：
    最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。

  • 第8题：

    单选题
    （  ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。
    A

    风险

    B

    趋势

    C

    最大回撤

    D

    下行风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（　　）。[2017年3月真题]
    A

    贝塔系数

    B

    下行风险

    C

    最大回撤

    D

    标准差


    正确答案： D
    解析：
    贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

  • 第10题：

    单选题
    关于下行风险和最大回撤说法正确的是（）。
    A

    最大回撤与投资期限无关

    B

    基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤

    C

    下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标

    D

    不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。
    A

    下行风险

    B

    标准差

    C

    最大回撤

    D

    贝塔系数


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（）。
    A

    下行风险

    B

    最大回撤

    C

    贝塔系数

    D

    标准差


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（ ）。

    A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
    B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
    C.指定区间越长，最大回撤指标就越不利
    D.指定区间越短，最大回撤指标就越不利

    答案：C
    解析：
    指定区间越长，最大回撤指标就越不利，因此，在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤只能衡量损失的大小，不能衡量损失发生的可能频率。

  • 第14题：

    最大回撤和下行标准差的局限性包括（ ）。
    Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
    Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小
    Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据
    Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。下行标准差的局限性在于，其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。如果投资组合在考察期间表现一直超越目标，该指标将得不到足够的数据点进行计算。知识点：理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性

  • 第15题：

    (2018年)下列关于最大回撤的说法中，错误的是（）。

    A.最大回撤可以衡量损失发生的可能
    B.最大回撤只能衡量损失的大小
    C.最大回撤可以在任何历史区间做测度
    D.最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

    答案：A
    解析：
    最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

  • 第16题：

    单选题
    过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（   ）。
    A

    基金A面临的可能损失比基金B大

    B

    过去一年内基金B可实现的最大损失为9%

    C

    基金A和基金B的最大回撤不可比

    D

    过去一年内基金A可实现的最大损失为25%


    正确答案： B
    解析：

  • 第17题：

    单选题
    （  ）测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤。
    A

    贝塔系数

    B

    下行风险

    C

    最大回撤

    D

    风险敞口


    正确答案： A
    解析：

  • 第18题：

    单选题
    关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（  ）。
    A

    基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

    B

    基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

    C

    基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间

    D

    基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失


    正确答案： A
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。
    A

    最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑

    B

    最大回撤与投资期限无关

    C

    下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估

    D

    不同评佑期间可以比较不同基金的最大回撤


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下关于最大回撤的说法，正确的是（）。
    A

    最大回撤无法衡量损失的大小

    B

    比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间

    C

    最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力

    D

    最大回撤可以衡量损失的可能概率


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列说法正确的是(  )。Ⅰ.最大回撤可以在任何历史区间做测度Ⅱ.投资的期限越短，最大回撤指标越不利，因此在不同基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间Ⅲ.从基金经理的角度看，来自客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视Ⅳ.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （  ）是指收益率不达目标时的风险。
    A

    贝塔系数

    B

    下行标准差

    C

    最大回撤

    D

    风险敞口


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于下行风险和最大撤回，说法正确的是（）。
    A

    下行风险和最大撤回都应该限定在一定的期限内进行评估

    B

    最大撤回与投资者期限无关

    C

    不同评估期限可以比较不同基金的最大会撤

    D

    最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    下列关于下行风险和最大回撤说法中，错误的是(  )。Ⅰ.最大回撤与投资期限无关Ⅱ.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标Ⅲ.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤Ⅳ.基金经理投资管理从不考虑下行风险与最大回撤
    A

    Ⅰ.Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

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