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判断题根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。A 对B 错

题目
判断题
根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。
A

对

B

错

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1.按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定,下列说法正确的是()。A.按照《商业银行资本充足率管理办法》，不须计提市场风险资本的商业银行，必须每月向银监会报告市场风险头寸B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，不须计提市场风险资本的商业银行，必须每季向银监会报告市场风险头寸C.商业银行应按照《商业银行资本充足率管理办法》规定的标准法计算市场风险资本D.经银监会审查批准，商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本

2.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0．5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。A.3 B.2 C.2．5 D.5

3.商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0．5 B.1 C.2 D.3

4.内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级，估计每一个等级客户的（ ）。A．违约损失率B．违约的风险暴露C．违约的期限D．违约概率

更多“根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型”相关问题

  • 第1题：

    关于内部评级论述正确的是（　　）。

    A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
    D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
    E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

    答案：A,B,C,E
    解析：
    根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

  • 第2题：

    根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。

    A.权重法
    B.标准法
    C.内部评级法
    D.高级计量法

    答案：C
    解析：
    《商业银行资本管理办法(试行)》规定了两种计算信用风险加权资产的方法：对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

  • 第3题：

    以下哪些监管指引属于新资本协议实施类监管指引（）。

    • A、《商业银行资本充足率监督检查指引》
    • B、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》
    • C、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第4题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。

    • A、现期风险暴露法
    • B、即期风险暴露法
    • C、远期风险暴露法
    • D、风险暴露法

    正确答案:A

  • 第5题：

    《华夏银行公司授信风险评级管理办法》是根据（）和《商业银行内部控制指引》等规定，结合华夏银行实际后制定的

    • A、《商业银行授信工作尽职指引》
    • B、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》
    • C、《贷款风险分类指引》
    • D、《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》

    正确答案:A

  • 第6题：

    根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第8题：

    商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
    A

    3

    B

    2

    C

    2.5

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下，债项的有效期限越短，信用风险就越小。

  • 第12题：

    单选题
    《华夏银行公司授信风险评级管理办法》是根据（）和《商业银行内部控制指引》等规定，结合华夏银行实际后制定的
    A

    《商业银行授信工作尽职指引》

    B

    《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》

    C

    《贷款风险分类指引》

    D

    《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

    A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
    B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
    C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
    D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度

    答案：D
    解析：
    内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

  • 第14题：

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A

  • 第15题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，商业银行境外债权的风险权重，以相应国家或地区的（）为基准。

    • A、内部信用评级结果
    • B、评估公司信用评级结果
    • C、信用评级结果
    • D、外部信用评级结果

    正确答案:D

  • 第16题：

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用内部模型法计量市场风险应披露内部模型法覆盖的（）、（）、（）等定性信息。


    正确答案:风险暴露；所用模型的特点；压力测试情况

  • 第19题：

    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。

    • A、有效期限（M）
    • B、违约风险暴露（EAD）
    • C、违约概率（PD）
    • D、违约损失率（LGD）

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    期限（M）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。
    A

    现期风险暴露法

    B

    即期风险暴露法

    C

    远期风险暴露法

    D

    风险暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪些监管指引属于新资本协议实施类监管指引（）。
    A

    《商业银行资本充足率监督检查指引》

    B

    《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》

    C

    《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》

    D

    以上皆是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，商业银行境外债权的风险权重，以相应国家或地区的（）为基准。
    A

    内部信用评级结果

    B

    评估公司信用评级结果

    C

    信用评级结果

    D

    外部信用评级结果


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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