itgle.com

单选题关于非预期损失的说法，错误的是（）。A 非预期损失表示资产损失的波动幅度B 非预期损失真正体现了银行的风险所在C 非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避D 非预期损失是无法确切计量为某一个具体数值的

题目
单选题
关于非预期损失的说法，错误的是（）。
A

非预期损失表示资产损失的波动幅度

B

非预期损失真正体现了银行的风险所在

C

非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

D

非预期损失是无法确切计量为某一个具体数值的

相似考题

1.下面关于非预期损失的说法，错误的是( )。A．非预期损失表示资产损失的波动幅度B．非预期损失真正体现了银行的风险所在C．非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避D．从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

2.通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。A．预期损失，预期损失B．预期损失，非预期损失C．非预期损失，预期损失D．非预期损失，非预期损失

3.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

4.有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失

更多“单选题关于非预期损失的说法，错误的是（）。A 非预期损失表示资产损失的波动幅度B 非预期损失真正体现了银行的风险所在C 非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避D 非预期损失是无法确切计量为某一个具体数值的”相关问题

  • 第1题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。

    A．预期收益和非预期风险

    B．预期损失和非预期损失

    C．预期资本和非预期资本

    D．预期风险和非预期风险


    正确答案：B

  • 第2题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （ ）。

    A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失

    B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失

    C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益

    D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益


    正确答案：A
    经风险调整的资本收益率(RARC)的计算公式是RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失(或经济资本)。故选A。

  • 第3题：

    以下关于贷款损失准备金的说法错误的是( )。

    A.从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失
    B.通常银行提取资本金来覆盖非预期损失
    C.通常银行提取准备金来覆盖非预期损失
    D.贷款风险分类是计提和评估贷款损失准备金的基础

    答案：C
    解析：
    通常银行提取准备金来覆盖预期损失。

  • 第4题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。

    A.RAROC=(收益-预期损失)／非预期损失
    B.RAROC=(收益-非预期损失)／预期损失
    C.RAROC=(非预期损失-预期损失)／收益
    D.RAROC=(预期损失-非预期损失)／收益

    答案：A
    解析：
    经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率，其计算公式,为RAROC=(收益-预期损失)／经济资本(或非预期损失)。

  • 第5题：

    面关于非预期损失的说法，错误的是（）。

    • A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
    • B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
    • C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
    • D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

    正确答案:C

  • 第6题：

    银行从收入中提取的坏账准备金弥补的是（）

    • A、预期损失
    • B、非预期损失
    • C、异常损失
    • D、其他损失

    正确答案:A

  • 第7题：

    通常银行通过筹集资本金来覆盖（），通过提取准备金来覆盖（）。

    • A、预期损失，预期损失
    • B、预期损失，非预期损失
    • C、非预期损失，预期损失
    • D、非预期损失，非预期损失

    正确答案:C

  • 第8题：

    关于计提准备金，下列说法正确的是（）

    • A、银行所承担的全部风险损失可分为：预期损失（EL）和非预期损失（UL）
    • B、预期损失需要以损失准备金的形式加以补偿
    • C、非预期损失需要以损失准备金的形式加以补偿
    • D、准备金=银行应该收到的金额-预计回收的金额
    • E、对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来

    正确答案:A,B,D,E

  • 第9题：

    单选题
    商业银行的监管资本等于（  ）。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    预期损失加上非预期损失

    D

    以上都不是


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。
    A

    金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失

    B

    商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

    C

    商业银行通常用存款来应对非预期损失

    D

    商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    面关于非预期损失的说法，错误的是（）。
    A

    非预期损失表示资产损失的波动幅度

    B

    非预期损失真正体现了银行的风险所在

    C

    非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

    D

    从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    通常银行通过筹集资本金来覆盖（），通过提取准备金来覆盖（）。
    A

    预期损失，预期损失

    B

    预期损失，非预期损失

    C

    非预期损失，预期损失

    D

    非预期损失，非预期损失


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于金融风险造成的损失，下列说法不正确的是（ ）。

    A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失

    B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失

    C．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过提取资本金的方式来转移

    D．商业银行通常用存款来应对非预期损失


    正确答案：D
    一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，商业银行通常应对的做法为：①采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；②用资本金来应对非预期损失；③用保险手段来转移规模巨大的灾难性损失。存款是商业银行的负债，用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。故选D。

  • 第14题：

    经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式是( )

    A．RAROC=（收益一预期损失）／非预期损失

    B．RAROC=（收益一非预期损失）／预期损失

    C．RAROC=（非预期损失一预期损失）／收益

    D．RAROC=（预期损失一非预期损失）／收益


    正确答案：A
    A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(EI。)和以经济资本( Economic Cap-ital)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=（收益一预期损失）／经济资本（或非预期损失）。

  • 第15题：

    以下关于贷款损失准备金的说法中，正确的是()

    A:从事后风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失
    B:银行提取准备金来覆盖非预期损失
    C:银行提取准备金来覆盖预期损失
    D:贷款损失准备金和预期损失的大小是相对独立的

    答案：C
    解析：
    从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失；银行提取资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失；贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念，它的大小是由预期损失的大小决定的。

  • 第16题：

    下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是()。


    A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

    B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

    C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

    D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

    答案：C
    解析：
    商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。

  • 第17题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）。

    • A、RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
    • B、RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
    • C、RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
    • D、RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

    正确答案:A

  • 第18题：

    关于非预期损失的说法，错误的是（）。

    • A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
    • B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
    • C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
    • D、非预期损失是无法确切计量为某一个具体数值的

    正确答案:C

  • 第19题：

    关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）

    • A、通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
    • B、预期损失（EL）用准备金来抵补
    • C、非预期损失（UL）用准备金来抵补
    • D、非预期损失（UL）用资本来抵补
    • E、预斯损失（EL）用资本来抵补

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。

    • A、金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失
    • B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
    • C、商业银行通常用存款来应对非预期损失
    • D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）
    A

    通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL）

    B

    预期损失（EL）用准备金来抵补

    C

    非预期损失（UL）用准备金来抵补

    D

    非预期损失（UL）用资本来抵补

    E

    预斯损失（EL）用资本来抵补


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）
    A

    RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

    B

    RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

    C

    RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

    D

    RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益


    正确答案： A
    解析： 经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

  • 第23题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）。
    A

    RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

    B

    RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

    C

    RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

    D

    RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益


    正确答案： A
    解析： 经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

相关内容