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不定项题该投资组合的β系数为( )。A0.15B0.8C1.0D1.1

题目
不定项题
该投资组合的β系数为(   )。
A

0.15

B

0.8

C

1.0

D

1.1

相似考题

1.构成投资组合的证券甲和证券乙，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )A．正确B．错误

2.下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

3.构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14％和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准离差为3%。（ ）

4.构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为3%。( )A．正确B．错误

更多“该投资组合的β系数为(   )。”相关问题

  • 第1题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    B.该组合中所有单项资产各自的β系数

    C.市场投资组合的无风险收益率

    D.该组合的无风险收益率


    正确答案：AB

    　　［解析］投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响.

  • 第2题：

    甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。

    A．1.22

    B．1.09

    C．1.26

    D．1.18


    正确答案：B
    解析：该组合的β系数=0.80×55%+1.45×45%=1.09。

  • 第3题：

    如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）


    正确答案：×
    必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。 

  • 第4题：

    (2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

    A.1．55
    B.1．75
    C.1．45
    D.1．25

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    关于β系数，以下说法正确的有（）。

    A.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数相乘再加总求和
    B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
    C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数相乘再加总求和
    D.β系数是根据历史资料统计而得到的

    答案：A,D
    解析：
    A、B、C三项，假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数，则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。D项，β系数是根据历史资料统计而得到的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。

  • 第6题：

    如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（　　）。

    A.1.79
    B.0.2
    C.2
    D.2.24

    答案：C
    解析：
    某种资产的β系数=ρi，m×（σi/σm）=0.4×（0.5/0.1）=2。

  • 第7题：

    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，该投资组合的β值为（）。

    • A、0.4
    • B、1.6
    • C、1
    • D、1.5

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是(  )。
    A

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

    B

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

    C

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%

    D

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　　）。[2006年真题]
    A

    该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重

    B

    该组合中所有单项资产各自的β系数

    C

    市场投资组合的无风险收益率

    D

    该组合的无风险收益率


    正确答案： C,D
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的价值比重两个因素的影响。

  • 第10题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例

    B

    当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）

    D

    作为整体的市场投资组合的β系数为1


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    甲、乙两只股票组成投资组合，β系数分别为0.92和1.25,该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。
    A

    1.55

    B

    1. 13

    C

    1.24

    D

    1.36


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第13题：

    调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )

    A．正确

    B．错误

    C．A

    D．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。


    正确答案：A
    解析：通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。

  • 第14题：

    甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。

    A．1.55

    B．1.13

    C．1.24

    D．1.36


    正确答案：B
    该组合的β系数＝0.92×35%+1.25×65%＝1.13。

  • 第15题：

    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准差为0．3，则该投资组合β值为（ ）。

    A.1．6
    B.1．5
    C.1．4
    D.1

    答案：A
    解析：


    即β=0.6×0.8/0.3=1.6知识点：掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；

  • 第16题：

    关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.β系数是根据历史资料统计而得到的
    B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
    C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和
    D.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和

    答案：A,C
    解析：
    β系数是根据历史资料统计而得到的。股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和。

  • 第17题：

    已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
    要求：
    （1）计算下列指标：
    ①该证券投资组合的预期收益率；
    ②A证券的标准差；
    ③B证券的标准差；
    ④该证券投资组合的标准差。
    （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
    ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
    ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


    答案：
    解析：
    （1）计算相关指标：
    ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
    ②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
    ③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
    ④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
    （2）
    ①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
    ②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。

  • 第18题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率
    E.市场投资组合的风险价格

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第19题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

    • A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    • B、该组合中所有单项资产各自的β系数
    • C、市场投资组合的无风险收益率
    • D、该组合的无风险收益率

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    单选题
    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，该投资组合的β值为（）。
    A

    0.4

    B

    1.6

    C

    1

    D

    1.5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。
    A

    1.5

    B

    0.4

    C

    1.6

    D

    1


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（　　）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重

    B

    当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）

    D

    在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小


    正确答案： C,D
    解析：
    B项，当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。

  • 第23题：

    单选题
    某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。
    A

    1.25

    B

    1.45

    C

    1.75

    D

    1.55


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（  ）。
    A

    贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

    B

    贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    C

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    D

    通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况


    正确答案： D
    解析：

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