公司可能损失的最大值
最可能的负面结果
相关期间给定置信水平的最大损失
给出分布情况下的最坏可能结果
第1题:
第2题:
第3题:
金融风险管理可以分成四个步骤,包括()
第4题:
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
第5题:
金融风险管理的一般程序中,包括的内容有()
第6题:
在财务风险管理的环境中,风险价值(VAR)的定义是()
第7题:
关于VaR的说法错误的是()。
第8题:
整体风险管理阶段
可保风险管理与金融风险管理并存阶段
可保风险管理阶段
以上都不是
第9题:
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题:
一个公司可能遭受的最大损失
既定分布结果中的可能的最差结果
最可能发生的负面结果
在既定水平的置信区间内,在一个特定期间内的最大损失
第11题:
金融风险的识别和分析
金融风险管理策略的选择和管理方案的设计
金融风险管理方案的实施与监控
金融风险的评估与总结
风险管理的预防
第12题:
贝塔系数
风险溢价
在险价值
标准差
第13题:
第14题:
在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。
第15题:
下列关于VaR的说法中,正确的是()。
第16题:
VAR风险管理模型的特点包括:()。
第17题:
美国的海门斯教授提出的()的概念,将风险管理定义为一个基于正式风险评估与管理的、强调以统计分析为基础、层次化多目标的管理和决策体系。
第18题:
()是指各经济实体在筹集和经营资产的过程中,用经济合理的方法来最大限度地保障金融安全。
第19题:
在金融风险管理活动中,明确风险的业务类别这项工作属于()
第20题:
均值VaR是以均值作为基准来测度风险
均值VaR度量的是资产价值的平均损失
零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
零值VaR度量的是资产价值的相对损失
第21题:
金融风险的度量
金融风险的监测
风险报告
金融风险的识别
第22题:
通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观
可以事前测算风险度,不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小
不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险,还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险,这是传统金融风险管理所不能做到的
充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
第23题:
金融风险的识别和分析
金融风险管理策略的选择和方案的设计
金融风险管理方案的实施与监控
金融风险的评估与总结
金融风险的转移与规避