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单选题在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。A 公司可能损失的最大值B 最可能的负面结果C 相关期间给定置信水平的最大损失D 给出分布情况下的最坏可能结果

题目
单选题
在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。
A

公司可能损失的最大值

B

最可能的负面结果

C

相关期间给定置信水平的最大损失

D

给出分布情况下的最坏可能结果

相似考题

1.在风险管理科学的发展演进过程中，“综合考察企业所面临的所有风险，包括纯粹风险、金融风险、经营风险、政治风险等等，以实现企业价值最大化目标”的阶段是()。A、整体风险管理阶段B、可保风险管理与金融风险管理并存阶段C、可保风险管理阶段D、以上都不是

2.在金融风险管理领域，（ ）是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险管理的影响。A.风险源 B.风险敞口 C.风险事件 D.风险损失

3.风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数 B.风险溢价 C.在险价值 D.标准差

4.美国的海门斯教授提出的( )的概念，将风险管理定义为一个基于正式风险评估与管理的、强调以统计分析为基础、层次化多目标的管理和决策体系。A.企业风险管理B.全面风险管理C.决策风险管理D.金融风险管理

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
更多“在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。”相关问题

  • 第1题：

    假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

    A. 9.9
    B. 3.3
    C. 10
    D. 3.16

    答案：D
    解析：
    在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，即：

  • 第2题：

    相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在（ ）方面。
    ①风险限额管理
    ②资产配置与投资决策
    ③绩效评价
    ④风险监管

    A.①④
    B.①③④
    C.①②④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    风险管理的一般步骤，包括识别风险；度量风险；决策与实施;风险控制；风险管理效果评价。

  • 第3题：

    金融风险管理可以分成四个步骤，包括（）

    • A、金融风险的识别和分析
    • B、金融风险管理策略的选择和管理方案的设计
    • C、金融风险管理方案的实施与监控
    • D、金融风险的评估与总结
    • E、风险管理的预防

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融风险管理的一般程序中，包括的内容有（）

    • A、金融风险的识别和分析
    • B、金融风险管理策略的选择和方案的设计
    • C、金融风险管理方案的实施与监控
    • D、金融风险的评估与总结
    • E、金融风险的转移与规避

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）

    • A、一个公司可能遭受的最大损失
    • B、既定分布结果中的可能的最差结果
    • C、最可能发生的负面结果
    • D、在既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失

    正确答案:D

  • 第7题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    在风险管理科学的发展演进过程中，“综合考察企业所面临的所有风险，包括纯粹风险、金融风险、经营风险、政治风险等等，以实现企业价值最大化目标”的阶段是（）。
    A

    整体风险管理阶段

    B

    可保风险管理与金融风险管理并存阶段

    C

    可保风险管理阶段

    D

    以上都不是


    正确答案： A
    解析： 在整体风险管理思维框架下，需要兼顾纯粹风险和投机风险的相互影响或相互关系，企业风险管 理逐渐抛弃以前地窖式的管理方式，开始以整个企业的经营和管理活动为考察对象，综合考察企业所面临的 所有风险，包括纯粹风险、金融风险、经营风险、政治风险等等，以实现企业价值最大化目标。故答案为A。

  • 第9题：

    单选题
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）
    A

    一个公司可能遭受的最大损失

    B

    既定分布结果中的可能的最差结果

    C

    最可能发生的负面结果

    D

    在既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失


    正确答案： A
    解析： 风险价值的定义是既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失。

  • 第11题：

    多选题
    金融风险管理可以分成四个步骤，包括（）
    A

    金融风险的识别和分析

    B

    金融风险管理策略的选择和管理方案的设计

    C

    金融风险管理方案的实施与监控

    D

    金融风险的评估与总结

    E

    风险管理的预防


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    风险价值（VaR）又称（  ）。
    A

    贝塔系数

    B

    风险溢价

    C

    在险价值

    D

    标准差


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第14题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第16题：

    VAR风险管理模型的特点包括：（）。

    • A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观
    • B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小
    • C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的
    • D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    美国的海门斯教授提出的（）的概念，将风险管理定义为一个基于正式风险评估与管理的、强调以统计分析为基础、层次化多目标的管理和决策体系。

    • A、企业风险管理
    • B、全面风险管理
    • C、决策风险管理
    • D、金融风险管理

    正确答案:B

  • 第18题：

    （）是指各经济实体在筹集和经营资产的过程中，用经济合理的方法来最大限度地保障金融安全。

    • A、金融风险
    • B、银行风险管理
    • C、证券风险管理
    • D、金融风险管理

    正确答案:D

  • 第19题：

    在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）

    • A、金融风险的度量
    • B、金融风险的监测
    • C、风险报告
    • D、金融风险的识别

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。
    A

    均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B

    均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C

    零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

    D

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）
    A

    金融风险的度量

    B

    金融风险的监测

    C

    风险报告

    D

    金融风险的识别


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    VAR风险管理模型的特点包括：（）。
    A

    通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观

    B

    可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小

    C

    不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的

    D

    充分考虑了市场风险以外的其他各种风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融风险管理的一般程序中，包括的内容有（）
    A

    金融风险的识别和分析

    B

    金融风险管理策略的选择和方案的设计

    C

    金融风险管理方案的实施与监控

    D

    金融风险的评估与总结

    E

    金融风险的转移与规避


    正确答案： C,E
    解析： 选项E不属于金融风险管理的一般程序，选项ABCD是金融风险管理的四个步骤。

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