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问答题期权的涨跌停价如何设置？

题目
问答题
期权的涨跌停价如何设置？
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1.关于涨跌停板制度下的量价关系理论,正确的事()A、涨跌停板时，成交量小，价格将进一步上涨(下跌);B、涨跌停板时，中途停板被打开的次数越多、时间越长、成交量越大，价格反转的可能性越大;C、达到涨跌停板的时间越短，次日价格上涨(下跌)的可能性越大;D、封住涨(跌)停板的买(卖)盘申报量越大(小)，价格延续当前走势的可能性越大(小);E、以上说法都正确

2.涨跌停板的幅度（ ），涨时助涨、跌时助跌的现象越明显。 A．越小 B．越大 C．无法判断 D．以上都不对

3.在关于指数量价关系分析的一些总结性描述中，正确的有：（ ）。A．价涨量增顺势推动B．价涨量减快速拉升C．价涨量跌呈现背离D．价跌量增赶快卖出E．价跌量增有待观察

4.涨跌停板制度下，在股票接近涨幅或跌幅限制时，很多投资者可能经不起诱惑，挺身追高或杀跌，形成涨时助涨、跌时助跌的趋势。而且，涨跌停板的幅度越大，这种现象就越明显。（ ）

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  • 第1题：

    涨跌停板的涨跌幅度越大，其助涨助跌性就越强。()


    答案：错
    解析：
    由于涨跌停板制度限制了股票一天的涨跌幅度，使多空的能量得不到彻底的宣泄，容易形成单边市。很多投资者存在追涨杀跌的意愿，而涨跌停板制度下的涨跌幅度比较明确，在股票接近涨幅或跌幅限制时，很多投资者可能经不起诱惑，挺身追高或杀跌，形成涨时助涨、跌时助跌的趋势。而且，涨跌停板的幅度越小，这种现象就越明显。

  • 第2题：

    下列情况下，最不可能出现股价上涨（继续上涨）情况的是（ ）。?

    A.低位价涨量增
    B.高位价平量增
    C.高位价涨量减
    D.高位价涨量平

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    涨跌停板的幅度（），涨时助涨、跌时助跌的现象越明显。

    • A、越小
    • B、越大
    • C、无法判断
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第4题：

    当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时，不设置跌停价。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    期权的涨跌停价如何设置？


    正确答案: 上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权可涨正股10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。
    期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度。
    期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度。
    （1）如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。
    （2）新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
    （3）除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。

  • 第6题：

    当某期货合约以涨、跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。

    • A、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度
    • B、上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效
    • C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度
    • D、最后交易日，不设置涨停价和跌停价

    正确答案:D

  • 第8题：

    涨、跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。

    • A、收市价
    • B、结算价
    • C、最高价
    • D、最低价

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时，不设置跌停价。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    新上市的期货合约，其涨、跌停板幅度一般为合约规定涨、跌停板幅度的2倍或3倍。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    AUT+d交易中每天涨/跌停价格是前一交易日收盘价的正负12%。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货合约的涨、跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《中国金融期货交易所风险控制管理办法》（2010年2月20日起实施）规定，股指期货合约的涨、跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。季月合约上市首日涨、跌停板幅度为挂盘基准价的±20%。所以题目表述错误。

  • 第13题：

    关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

    Ａ波动率与期权价格成正比。
    Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
    Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
    Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：C,D
    解析：
    (1) 波动率与期权价格成正比。
    (2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
    (3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

  • 第14题：

    如果股市处于（）阶段，则宜做空头。

    • A、价涨量稳
    • B、价稳量缩
    • C、价跌量缩
    • D、价涨量缩

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    下列情况下，最不可能出现股价上涨（继续上涨）情况的是（）。

    • A、低位价涨量增
    • B、高位价平量增
    • C、高位价涨量减
    • D、高位价涨量平

    正确答案:B

  • 第16题：

    下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

    • A、个股期权交易设置涨跌幅
    • B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
    • C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
    • D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

    正确答案:D

  • 第17题：

    《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货合约的涨、跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    在关于指数量价关系分析的一些总结性描述中，正确的有（）。

    • A、价涨量增顺势推动
    • B、价涨量减快速拉升
    • C、价涨量跌呈现背离
    • D、价跌量增赶快卖出
    • E、价跌量增有待观察

    正确答案:A,C,E

  • 第19题：

    1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

    • A、4.009
    • B、5.277
    • C、0.001
    • D、-2.741

    正确答案:C

  • 第20题：

    在关于量价关系分析的一些总结性描述中，正确的有（）。

    • A、价涨量增/顷势推动
    • B、价涨量减快速拉升
    • C、价涨量跌呈现背离
    • D、价跌量增赶快卖出

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    单选题
    上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。
    A

    期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度

    B

    上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效

    C

    期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度

    D

    最后交易日，不设置涨停价和跌停价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    期权的涨跌停价如何设置？

    正确答案： 上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权可涨正股10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。
    期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度。
    期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度。
    （1）如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。
    （2）新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
    （3）除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    涨、跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。
    A

    收市价

    B

    结算价

    C

    最高价

    D

    最低价


    正确答案： D
    解析： 在我国期货市场，每日价格最大波动限制设定为合约上一交易日结算价的一定百分比。所以B选项正确。

  • 第24题：

    单选题
    下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
    A

    个股期权交易设置涨跌幅

    B

    期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度

    C

    期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度

    D

    D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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