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问答题如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

题目
问答题
如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
相似考题

1.在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

2.关于看跌期权多头和空头损益平衡点计算公式，描述正确的是（ ）。 A.多头损益平衡点=执行价格+权利金 B.空头损益平衡点=执行价格-权利金 C.多头和空头损益平衡点=执行价格+权利金 D.多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金

3.关于保险策略，以下说法错误的是（）A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

4.下列公式中，正确的是（　）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格 C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0） D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

参考答案和解析
正确答案： 构建成本：认沽期权权利金-认购期权权利金
到期日最大损失：没有上限 到期日最大收益：行权价-构建成本
盈亏平衡点：标的股价=行权价-构建成本
解析： 暂无解析
更多“问答题如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？”相关问题

  • 第1题：

    如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？


    正确答案:当标的证券下跌时，认沽期权开始获得收益。标的证券价格下跌得越多，认沽期权买方由此可以获得的收益就越大。到期日，当标的证券价格下跌至行权价格以上至“行权价格-权利金”时，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金。

  • 第2题：

    如何计算保险策略的盈亏平衡点？


    正确答案:盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的期权费

  • 第3题：

    认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。

    • A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
    • B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
    • C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
    • D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金

    正确答案:A

  • 第4题：

    如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？


    正确答案: 构建成本：行权价较低认购期权的权利金–行权价较高认购期权的权利金
    到期日最大损失：构建成本
    到期日最大利润：较高行权价–较低行权价–构建成本
    盈亏平衡点：标的股价=较低行权价+构建成本

  • 第5题：

    关于保险策略，以下叙述不正确的是（）

    • A、保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
    • B、保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
    • C、保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值
    • D、保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费

    正确答案:D

  • 第6题：

    如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？


    正确答案: 构建成本：购买股票价格+认沽期权权利金-认购期权权利金
    到期日最大损失：购买股票价格-认沽期权行权价 +认沽期权权利金-认购期权权利金
    到期日最大收益：认购期权行权价-购买股票价格-认沽期权权利金+认购期权权利金
    盈亏平衡点：购买股票价格+认沽期权权利金-认购期权权利金

  • 第7题：

    单选题
    关于保险策略，以下说法错误的是（）
    A

    保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险

    B

    保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金

    C

    保险策略到期日损益=股票损益+期权损益

    D

    保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

    正确答案： 构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金 到期日最大损失：行权价+构建成本
    到期日最大收益：没有上限
    盈亏平衡点：标的股价=行权价+构建成本
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    如何计算认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？

    正确答案： 当标的证券上涨时，认购期权开始获得收益。标的证券价格涨得越多，认购期权买方由此可以获得的收益就越大。当期日，若标的证券价格上升至行权价格以上至“行权价格+权利金”，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

    正确答案： 构建成本：购买股票价格+认沽期权权利金-认购期权权利金
    到期日最大损失：购买股票价格-认沽期权行权价 +认沽期权权利金-认购期权权利金
    到期日最大收益：认购期权行权价-购买股票价格-认沽期权权利金+认购期权权利金
    盈亏平衡点：购买股票价格+认沽期权权利金-认购期权权利金
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

    正确答案： 构建成本：认沽期权权利金-认购期权权利金
    到期日最大损失：没有上限 到期日最大收益：行权价-构建成本
    盈亏平衡点：标的股价=行权价-构建成本
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

    正确答案： 构建成本：行权价较低认购期权的权利金–行权价较高认购期权的权利金
    到期日最大损失：构建成本
    到期日最大利润：较高行权价–较低行权价–构建成本
    盈亏平衡点：标的股价=较低行权价+构建成本
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？


    正确答案: 构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金 到期日最大损失：行权价+构建成本
    到期日最大收益：没有上限
    盈亏平衡点：标的股价=行权价+构建成本

  • 第14题：

    如何计算保险策略的到期日损益？


    正确答案:保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值

  • 第15题：

    关于保险策略的盈亏平衡点，以下说法错误的是（）。

    • A、保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金
    • B、股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利
    • C、股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损
    • D、股票价格相对于盈亏平衡点越低，投资者的亏损越大

    正确答案:D

  • 第16题：

    如何计算认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？


    正确答案:当标的证券上涨时，认购期权开始获得收益。标的证券价格涨得越多，认购期权买方由此可以获得的收益就越大。当期日，若标的证券价格上升至行权价格以上至“行权价格+权利金”，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金。

  • 第17题：

    如何计算跨式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？


    正确答案: 构建成本：认购期权权利金+认沽期权权利金
    到期日最大损失：构建成本
    到期日最大收益：没有上限
    向上盈亏平衡点：行权价+构建成本
    向下盈亏平衡点：行权价-构建成本

  • 第18题：

    如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？


    正确答案: 构建成本：认沽期权权利金-认购期权权利金
    到期日最大损失：没有上限 到期日最大收益：行权价-构建成本
    盈亏平衡点：标的股价=行权价-构建成本

  • 第19题：

    问答题
    如何计算保险策略的到期日损益？

    正确答案： 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    如何计算跨式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

    正确答案： 构建成本：认购期权权利金+认沽期权权利金
    到期日最大损失：构建成本
    到期日最大收益：没有上限
    向上盈亏平衡点：行权价+构建成本
    向下盈亏平衡点：行权价-构建成本
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。
    A

    多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： B
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，因此选项D的表达式错误。

  • 第22题：

    问答题
    如何计算认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点？

    正确答案： 到期时，认沽期权卖出开仓盈亏平衡点等于行权价减去权利金。当标的证券价格低于盈亏平衡点时，认沽期权卖出开仓亏损，最大损失为行权价减去权利金；当标的证券价格高于盈亏平衡点时，认沽期权卖出开仓赢利，最大收益为权利金。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如何计算保险策略的盈亏平衡点？

    正确答案： 盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的期权费
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于保险策略的盈亏平衡点，以下说法错误的是（）。
    A

    保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金

    B

    股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利

    C

    股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损

    D

    股票价格相对于盈亏平衡点越低，投资者的亏损越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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