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单选题（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A 基差B 转换因子C 可交割券价格D 最便宜可交割券

题目
单选题
（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A

基差

B

转换因子

C

可交割券价格

D

最便宜可交割券

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1.以下属于跨品种套利的交易有（ ）。A．小麦与玉米之间的套利B．3月份与5月份大豆期货合约之间的套利C．大豆与豆粕之间的套利D．堪萨斯市交易所与芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利

2.下列有关期现套利的说法正确的有( 〕。 Ⅰ.期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的 Ⅱ.期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费的大小 Ⅲ.当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现 Ⅳ.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期货合约而获利A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

3.国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。A.期货套利 B.期现套利 C.跨期套利 D.交叉套利

4.下列属于跨商品套利的交易有( )。A．小麦与玉米之间的套利B．3月份与5月份大豆期货合约之间的套利C．大豆与豆粕之间的套利D．堪萨斯市交易所和芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利

更多“（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。”相关问题

  • 第1题：

    国债期货跨期套利包括（）两种。

    A.国债期货买入套利
    B.国债期货卖出套利
    C.“买入收益率曲线”套利
    D.“卖出收益率曲线”套利

    答案：A,B
    解析：
    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。

  • 第2题：

    国债期货套利包括（ ）。

    A.国债期货合约间价差套利策略
    B.国债现货合约间价差套利策略
    C.期现套利策略
    D.多空套利策略

    答案：A,C
    解析：
    国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。

  • 第3题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。

    A.国债期货空头
    B.国债期货多头
    C.现券多头
    D.现券空头

    答案：A
    解析：
    由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第4题：

    （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

    A.基差
    B.转换因子
    C.可交割券价格
    D.最便宜可交割券

    答案：A
    解析：
    国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第5题：

    基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。（）



    答案：对
    解析：
    在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第6题：

    国债期货市场中的套利类型与商品期货的套利类型是一样的。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    （）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

    • A、基差
    • B、转换因子
    • C、可交割券价格
    • D、最便宜可交割券

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    在国债期货交易中，跨品种套利机会一般很少，跨期套利和跨市场套利机会相对较多。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    国债期货套利分为跨期套利、跨品种套利和期现套利三类。在国债期货交易中，跨市场套利机会一般很少。

  • 第9题：

    单选题
    （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
    A

    基差

    B

    转换因子

    C

    可交割券价格

    D

    最便宜可交割券


    正确答案： C
    解析：
    在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第10题：

    单选题
    国债期货跨期套利包括()两种 I 国债期货买入套利 Ⅱ 国债期货卖出套利 Ⅲ “买入收益率曲线”套利 IV “卖出收益率曲线”套利
    A

    I、II、III

    B

    I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    I、II


    正确答案： B
    解析： 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。III、IV两项属于跨品种套利。

  • 第11题：

    单选题
    在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的（）机会。
    A

    跨期套利

    B

    跨品种套利

    C

    期现套利

    D

    跨市套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
    A

    投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货

    B

    投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货

    C

    如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益

    D

    投资者可以获得现券的利息收益


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。

    A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
    B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益
    C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
    D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益

    答案：A,D
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。

  • 第14题：

    下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。

    A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
    B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
    C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
    D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

    答案：A,C
    解析：
    美国期货市场，比较常见的跨品种套利有5年期和10年期国债期货间的跨品种套利、5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利、10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利等。故本题答案为AC。

  • 第15题：

    国债期货跨期套利包括（）两种。
    Ⅰ.国债期货买入套利
    Ⅱ.国债期货卖出套利
    Ⅲ.“买入收益率曲线”套利
    Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ


    答案：D
    解析：
    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。CD两项属于跨品种套利。

  • 第16题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。

    A.国债期货空头
    B.国债期货多头
    C.现券多头
    D.现券空头

    答案：A
    解析：
    由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第17题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

    • A、国债期货空头
    • B、国债期货多头
    • C、现券多头
    • D、现券空头

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下属于国债期货跨品种套利的是（）。

    • A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
    • B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
    • C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
    • D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    国债期货市场中的套利类型与商品期货的套利类型是一样的。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。
    A

    5年期和10年期国债期货间的套利

    B

    5年期国债和长期国债期货间的套利

    C

    10年期国债和长期国债期货间的套利

    D

    5年期国债不同交割月份的价差套利


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    以下属于国债期货跨品种套利的是()。
    A

    5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利

    B

    5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利

    C

    5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利

    D

    5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利


    正确答案： B
    解析： A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。

  • 第22题：

    单选题
    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
    A

    国债期货空头

    B

    国债期货多头

    C

    现券多头

    D

    现券空头


    正确答案： A
    解析： 由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第23题：

    多选题
    国债期货跨期套利包括（　　）两种。
    A

    国债期货买入套利

    B

    国债期货卖出套利

    C

    “买入收益率曲线”套利

    D

    “卖出收益率曲线”套利


    正确答案： B,C
    解析：
    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。CD两项属于跨品种套利。

  • 第24题：

    多选题
    关于跨期套利，以下说法正确的有（  ）。
    A

    在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会

    B

    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种

    C

    买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形

    D

    卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形


    正确答案： A,B
    解析：

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