违约概率
违约损失率
违约风险暴露
预期损失
第1题:
内部评级的关键指标包括()
第2题:
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。
第3题:
授信业务评级模型适用于各类授信业务。模型重点考虑了影响LGD的关键因素()。
第4题:
授信业务评级模型适用于各类授信业务。模型重点考虑了四个影响()的关键因素:抵质押、保证、经济区域和行业。
第5题:
信用风险内部评级法下,计量的关键风险指标包括()。
第6题:
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()
第7题:
商业银行采用(),应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
第8题:
违约概率(PD)
违约损失率(LGD)
违约风险暴露(EAD)
期限(M)
第9题:
会计损失
账面损失
经济损失
直接损失
第10题:
对
错
第11题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
预期损失
第12题:
违约概率(PD)
违约损失率(LGD)
违约风险暴露(EAD)
期限(M)
第13题:
在高级内部评级法下,银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数,但风险权重函数公式必须由监管当局决定()。
第14题:
在内部评级法下,需要估计的关键要素包括()。
第15题:
内部评级的关键指标中LGD指的是()
第16题:
初级内部评级法下,其他因素不变,贷款LGD与其占用资本的关系是()。
第17题:
内部评级法下,违约损失率(LGD)计量的损失是指()。
第18题:
根据《银行资本管理办法(试行)》,内部评级高级法应该估计()。
第19题:
内部评级法根据复杂程度分为哪几种()
第20题:
违约概率(PD);
违约损失率(LGD);
违约风险暴露(EAD);
预期损失(EL);
第21题:
极值理论法
初级内部评级法
关键风险指标法
高级内部评级法
第22题:
内部评级初级法
内部评级基本指标法
内部评级高级法
内部评级计量法
第23题:
违约概率(PD
)违约损失率(LGD.
违约风险暴露(EAD.
期限(M)