违约发生时卖方支付现金流
违约发生时卖方收到现金流
违约不发生时卖方支付现金流
违约不发生时卖方不收到现金流
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
下列对信用违约互换说法错误的是()。
第6题:
信用违约互换(CDS)的投资者认为参考实体的信用变差,那么可以()规避信用风险。
第7题:
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()。
第8题:
卖出CDS合约
签订反向合约
解除现有合约
转移现有合约
第9题:
信用违约互换(CDO)
信用违约互换(CDS)
债务担保凭证(CDO)
债务担保凭证(CDS)
第10题:
违约前CDS卖方每半年收入90万元
违约时CDS卖方收入30万元
违约时CDS卖方支出1.8亿元
违约前CDS卖方每半年收入60万元
第11题:
导致2008年全球性金融危机的最重要衍生金融产品是信用违约互换
信用违约互换中一方当事人向另一方出售的是信誉
最基本的信用违约互换涉及两个当事人
若参考工具发生规定的信用违约事件,则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿
第12题:
信用违约互换是最基本的信用衍生品合约
信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
购买信用违约互换时支付的费用是一定的
CDS与保险很类似,当风险事件(信用事件)发生时,投资者就会获得赔偿
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
当信用违约互换(CDS)的买方账户出现盈利时,意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约,使得账面浮盈最终兑现,这种平仓方式属于()。
第18题:
信用违约互换(CDS)卖方发生的现金流为()。
第19题:
在2007年以来发生的全球性金融危机当中,导致大量金融机构陷入危机的最重要的一类衍生金融产品是()。
第20题:
买入CDS
卖出CDS
买入利率互换
卖出利率互换
第21题:
信用违约互换(CDO)
信用违约互换(CDS)
债务单板凭证(CDO)
债务担保凭证(CDS)
第22题:
违约发生时卖方支付现金流
违约发生时卖方收到现金流
违约不发生时卖方支付现金流
违约不发生时卖方不收到现金流
第23题:
买入短期CDS的同时卖出长期CDS
买入短期CDS的同时买入长期CDS
卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
卖出短期CDS的同时买入长期CDS
第24题:
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ