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问答题内部评级法的核心风险参数（风险因素）有哪些？

题目
问答题
内部评级法的核心风险参数（风险因素）有哪些？
相似考题

1.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有（ ）。 A．基本指标法 B．内部模型法 C．标准法 D．内部评级初级法 E．内部评级高级法

2.下列关于信用风险资本计量的说法，不正确的是（ ）。A．计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法B．风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D．内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成

3.下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（　　）。 Ⅰ内部模型法Ⅱ内部评级法 Ⅲ现期风险暴露法Ⅳ标准法A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

参考答案和解析
正确答案： 内部评级法的核心风险参数有：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和有效期限（M）。银行应当根据PD、LGD和EAD计算预期损失（EL）和非预期损失（UL）。
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。

    A.违约概率
    B.违约失率
    C.违约风险暴露
    D.期限

    答案：A
    解析：
    违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第2题：

    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，两种评级法都可自行估计的风险因素是（ ）。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限

    答案：A
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第3题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第4题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第5题：

    内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？


    正确答案:内部评级法适用于公司暴露、主权暴露、银行暴露、零售暴露、股权暴露以及合格购入应收账款等风险暴露。
    并不是所有的信用风险暴露都要应用内部评级法，在所有重要的资产类别和业务单位同时采用内部评级法是不现实的。对于不太重要的业务单位和资产类别（或零售中某些子类）的一些贷款，经监管当局批准，可以不用实施内部评级法。监管当局允许银行分阶段实施内部评级法，但是当对某一具体业务单位中的一项资产（或零售贷款中单个子类）采用内部评级法时，它必须对这个业务单位中这一类资产（或资产子类）的所有贷款都采用内部评级法。一旦一家银行对全部或部分公司、银行、主权或零售暴露采用了内部评级法，就要求银行同时对股权暴露也采用内部评级法。

  • 第6题：

    银行良好的内部评级体系不仅仅是以上风险参数的计量，而是包括一系列在（）验证、内部评级应用以及数据IT系统等方面符合《银行资产管理办法（试行）》。

    • A、公司治理
    • B、风险暴露分类
    • C、评级结构
    • D、评级流程
    • E、风险参数量化

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种：针对信用风险计量的有（）。

    • A、标准法
    • B、初级内部评级法
    • C、高级内部评级法
    • D、内部模型法
    • E、基本指标法

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    利用内部评级法计算出来的风险参数，还可以计算每一项风险资产的预期损失，可计算预期损失的风险参数包括（）。

    • A、违约概率（PD.
    • B、违约风险暴露（EAD.
    • C、违约损失率（LGD.
    • D、有效期限（M）
    • E、E.风险评级（A

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    内部评级初级法下合格的信用风险缓释工具有哪些？


    正确答案:内部评级初级法下合格信用风险缓释工具包括抵押交易、净额结算、担保和信用衍生工具。初级法在标准法的基础上扩大了合格抵押品的范围，合格抵押交易在金融抵押品的基础上、满足一定条件的情况下，应收账款、特定的商用或个人居住的房地产以及其他抵押品也可以作为合格抵押品。

  • 第10题：

    单选题
    内部评级法是中国银监会认可的（）高级计量方法。
    A

    信用风险

    B

    监管资本

    C

    操作风险

    D

    核心资产


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    内部评级初级法下合格的信用风险缓释工具有哪些？

    正确答案： 内部评级初级法下合格信用风险缓释工具包括抵押交易、净额结算、担保和信用衍生工具。初级法在标准法的基础上扩大了合格抵押品的范围，合格抵押交易在金融抵押品的基础上、满足一定条件的情况下，应收账款、特定的商用或个人居住的房地产以及其他抵押品也可以作为合格抵押品。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限


    正确答案： D
    解析： 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率

  • 第13题：

    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（　　）。

    A.内部评级法是风险计量／分析的核心工具
    B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
    C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
    D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
    E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

    答案：A,C,D
    解析：
    A项，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

  • 第14题：

    关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（　　）。

    A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
    B.有权重法和内部评级法两种计算方法
    C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
    D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
    E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，采取权重法，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和；E项，内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。

  • 第15题：

    国际市场通常采用()对债券风险进行评估。

    A:内部评级法
    B:外部评级法
    C:债券风险评级法
    D:债券信用评级法

    答案：D
    解析：
    国际市场通常采用债券信用评级法对债券风险进行评估。

  • 第16题：

    内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    内部评级法的核心风险参数（风险因素）有哪些？


    正确答案:内部评级法的核心风险参数有：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和有效期限（M）。银行应当根据PD、LGD和EAD计算预期损失（EL）和非预期损失（UL）。

  • 第18题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第19题：

    （）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。

    • A、风险调整资本收益率
    • B、内部评级法资产覆盖率
    • C、一级资本充足率
    • D、资本充足率

    正确答案:B

  • 第20题：

    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

    • A、内部评级法是风险计量／分析的核心工具
    • B、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
    • C、内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
    • D、《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
    • E、内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    单选题
    国际市场通常采用（）对债券风险进行评估
    A

    债券信用评级法

    B

    债券风险评级法

    C

    内部评级法

    D

    外部评级法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种：针对信用风险计量的有（）。
    A

    标准法

    B

    初级内部评级法

    C

    高级内部评级法

    D

    内部模型法

    E

    基本指标法


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？

    正确答案： 内部评级法适用于公司暴露、主权暴露、银行暴露、零售暴露、股权暴露以及合格购入应收账款等风险暴露。
    并不是所有的信用风险暴露都要应用内部评级法，在所有重要的资产类别和业务单位同时采用内部评级法是不现实的。对于不太重要的业务单位和资产类别（或零售中某些子类）的一些贷款，经监管当局批准，可以不用实施内部评级法。监管当局允许银行分阶段实施内部评级法，但是当对某一具体业务单位中的一项资产（或零售贷款中单个子类）采用内部评级法时，它必须对这个业务单位中这一类资产（或资产子类）的所有贷款都采用内部评级法。一旦一家银行对全部或部分公司、银行、主权或零售暴露采用了内部评级法，就要求银行同时对股权暴露也采用内部评级法。
    解析： 暂无解析

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