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证券市场线的斜率不是β系数，而是市场风险溢价，即。()

题目

证券市场线的斜率不是β系数，而是市场风险溢价，即。()

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1.投资者风险回避态度和证券市场线斜率的关系是( )。A．投资者都愿意冒险，证券市场线斜率就小B．投资者都愿意冒险，证券市场线斜率就大C．投资者都不愿意冒险，风险证券市场线斜率就大D．投资者都不愿意冒险，证券市场线斜率就小

2.如果大家都愿意冒险，证券市场线斜率就大，风险溢价就大；如果大家都不愿意冒险， 证券市场线斜率就小，风险附加率就较小。（ ）

3.在无风险收益率一定的情况下，决定证券市场线的斜率的因素是（）A.低风险证券的风险溢价B.市场平均风险溢价C.高风险证券的风险溢价D.风险系数

4.如果大家都愿意冒险，证券市场线斜率就大，风险溢价就大；如果大家都不愿意冒险，证券市场线斜率就小，风险附加率就较小。 ( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。

    A．斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf）

    B．风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小

    C．证券市场线的横坐标是β系数

    D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移


    正确答案：B
    风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越大，所以B错误。

  • 第2题：

    关于证券市场线的说法错误的是（ ）。

    A.证券市场线是CAPM的核心
    B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
    C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价
    D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系

    答案：B
    解析：
    资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系，也就是说证券市场线能为每一个风险资产进行定价。

  • 第3题：

    证券市场线的斜率代表了市场风险溢价


    正确

  • 第4题：

    假设其他条件不变，下列有关证券市场线的描述中，正确的有（　　）。

    A.无风险利率变大，证券市场线向上平移
    B.风险溢价变大，证券市场线斜率变大
    C.证券市场线既可以描述资产组合，也可以描述单项资产
    D.证券市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线

    答案：A,B,C
    解析：
    资本市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线。

  • 第5题：

    下列关于证券市场线表述正确的有（　）。

    A.证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”
    B.证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数
    C.证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大
    D.证券市场线对任何公司.任何资产都是适用的
    E.证券市场线上每个点的横.纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率

    答案：A,C,D,E
    解析：
    证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是（Rm-Rf）。

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