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伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换 1.5893美元,90天的远期汇率为1英镑兑换 1.6382美元,表明美元远期汇率为()。A.升水B.平价C.贴水D.无法判断

题目
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换 1.5893美元,90天的远期汇率为1英镑兑换 1.6382美元,表明美元远期汇率为()。

A.升水

B.平价

C.贴水

D.无法判断

相似考题

1.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。A．1英镑=9702美元B．1英镑=0194美元C．1英镑=0000美元D．1英镑=9808美元

2.在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

3.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元

4.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元

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  • 第1题：

    伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元，表明美元的远期汇率为()。

    A.升水
    B.平价
    C.贴水
    D.无法确定

    答案：C
    解析：
    在伦敦外汇市场上，是间接标价法，远期汇率=即期汇率-升水(+贴水)，远期英镑可以兑换更多美元，所以美元贴水，故C项正确。

  • 第2题：

    伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。

    A．A英镑远期贴水

    B．B英镑远期升水

    C．C美元远期升水

    D．D美元远期贴水


    AC

  • 第3题：

    伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（）

    A．升水

    B．贴水

    C．平价

    D．无法判定


    × (1)3个月的远期汇率为：l英镑=1.6025+O.0030／1.6035+O.0050=1.6055／1.6085美元；(2)根据利率平价条件：根据题意可得理论上三个月远期汇率为：所以,lGBP=1.6104／1.6114USD。对比实际三个月远期汇率：1GBP=1.6055／1.6085USD可知,三个月远期汇率被低估。因此,若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,应采用以下掉期交易来规避外汇风险：首先,在即期外汇市场上,以1英镑=1.6025美元的价格,卖出10万英镑,转换成160250美元,投资于纽约市场；其次,在远期外汇市场上,以1英镑=1.6085美元的价格,卖出160250×(1+8％×3÷12)=163455美元三个月远期,换回163455÷1.6085=101619.5英镑。(3)如果将此10万英镑投资于伦敦市场上,则三个月后,将获得本利和：100000×(1+6％×3÷12)=101500英镑,显然,比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况,(2)中的方案获利更多,多获利119.5英镑。

  • 第4题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A.1英镑=1．9702美元
    B.1英镑=2．0194美元
    C.1英镑=2．0000美元
    D.1英镑=1．9808美元

    答案：D
    解析：
    美元兑英镑远期汇率=2×(1+3％)／(1+4％)=1，9808。

  • 第5题：

    伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（）

    A．升水

    B．平价

    C．贴水

    D．无法判定


    × (1)3个月的远期汇率为：l英镑=1.6025+O.0030／1.6035+O.0050=1.6055／1.6085美元；(2)根据利率平价条件：根据题意可得理论上三个月远期汇率为：所以,lGBP=1.6104／1.6114USD。对比实际三个月远期汇率：1GBP=1.6055／1.6085USD可知,三个月远期汇率被低估。因此,若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,应采用以下掉期交易来规避外汇风险：首先,在即期外汇市场上,以1英镑=1.6025美元的价格,卖出10万英镑,转换成160250美元,投资于纽约市场；其次,在远期外汇市场上,以1英镑=1.6085美元的价格,卖出160250×(1+8％×3÷12)=163455美元三个月远期,换回163455÷1.6085=101619.5英镑。(3)如果将此10万英镑投资于伦敦市场上,则三个月后,将获得本利和：100000×(1+6％×3÷12)=101500英镑,显然,比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况,(2)中的方案获利更多,多获利119.5英镑。

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