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欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()A:全面风险管理模式阶段B:资产风险管理模式阶段C:负债风险管理模式阶段D:资产负债风险管理模式阶段

题目
欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()

A:全面风险管理模式阶段
B:资产风险管理模式阶段
C:负债风险管理模式阶段
D:资产负债风险管理模式阶段
相似考题

1.在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为( )A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强

2.在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

3. 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.下列不属于华尔街第二次数学革命的是（ ）。A．缺口分析B．久期分析C．欧式期权定价理论D．资本资产定价模型CAPM

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  • 第1题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第2题：

    欧式期权定价模型出现在()。


    A.全面风险管理模式阶段

    B.资产风险管理模式阶段

    C.负债风险管理模式阶段

    D.资产负债风险管理模式阶段

    答案：D
    解析：
    在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。1973年，费雪布莱克、麦隆斯科尔斯、罗伯特默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

  • 第3题：

    哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。


    A.投资组合理论

    B.资本资产定价模型

    C.欧式期权定价模型

    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：
    哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。

  • 第4题：

    金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

    • A、资本资产定价模型
    • B、均值—方差理论
    • C、套利定价模型
    • D、期权定价模型

    正确答案:C

  • 第5题：

    对二又树模型说法正确是（）。

    • A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    • B、模型思路简洁、应用广泛
    • C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    • D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

    • A、股指期权
    • B、存续期内支付红利的股票期货期权
    • C、权证
    • D、货币期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    下列（  ）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
    A

    资本资产定价

    B

    欧式期权定价

    C

    套利定价

    D

    投资组合原理


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
    A

    1973年首次提出

    B

    由FischerBlack和MyronScholes提出

    C

    用于计算欧式期权

    D

    用于计算美式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（  ），成为现代风险管理的重要基石。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    欧式期权定价模型

    D

    套利定价模型


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    欧式期权定价模型出现在（  ）。
    A

    全面风险管理模式阶段

    B

    资产风险管理模式阶段

    C

    负债风险管理模式阶段

    D

    资产负债风险管理模式阶段


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

  • 第13题：

    期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

    A.B-S-M模型
    B.几何布朗运动
    C.持有成本理论
    D.二叉树模型

    答案：D
    解析：
    二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
    考点：二叉树模型

  • 第14题：

    现代风险分散化思想的重要基石是()。

    A:风险收益率分析
    B:欧式期权定价模型
    C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
    D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

  • 第15题：

    以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

    • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
    • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
    • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
    • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

    • A、1973年首次提出
    • B、由FischerBlack和MyronScholes提出
    • C、用于计算欧式期权
    • D、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第17题：

    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

    • A、欧式看涨期权
    • B、欧式看跌期权
    • C、不支付红利的美式看涨期权
    • D、不支付红利的美式看跌期权

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    多选题
    在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ 　）。
    A

    期权的执行价格

    B

    期权期限

    C

    标的资产的初始价格

    D

    无风险利率

    E

    现金股利


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。
    A

    期货期权

    B

    利率期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： D,A
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权、其他标的期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第21题：

    单选题
    金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）
    A

    资本资产定价模型

    B

    均值—方差理论

    C

    套利定价模型

    D

    期权定价模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
    A

    欧式看涨期权

    B

    欧式看跌期权

    C

    不支付红利的美式看涨期权

    D

    不支付红利的美式看跌期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。
    A

    股指期权

    B

    存续期内支付红利的股票期货期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： A,C
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

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