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哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型

题目
哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。


A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.欧式期权定价模型

D.套利定价模型
相似考题

1.证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ）

2.组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（ ）

3.在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。A．哈瑞.马柯维茨B．威廉.夏普C．费雪.布莱克D．罗伯特.默顿

4.现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型C．欧式期权定价的一般模型D．缺口分析、久期分析

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  • 第1题：

    哈瑞.马柯维茨提出的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第2题：

    现代风险分散化思想的重要基石是( )

    A．马柯维茨的资产组合理论

    B．欧式期权定价的一般模型

    C．缺口分析、久期分析

    D．威廉夏普的资本定价模型


    正确答案：A
    A【解析】现代风险分散化思想的重要基石是马柯维茨的资产组合理论。

  • 第3题：

    证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年系统提出。

    A、夏普
    B、詹森
    C、罗尔
    D、哈理?马科维茨

    答案：D
    解析：
    D
    1952年，哈理，马科维茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。

  • 第4题：

    下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（　　）。

    A.资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理．提供了重要的理论基础
    B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域
    C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石
    D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践

    答案：D
    解析：
    纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。选项A错误。②负债风险管理模式阶段，威廉·夏普在1964年提出的资本资产定价模型，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。选项B错误。③资产负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克、麦隆·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。选项C错误。④全面风险管理模式阶段，全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。选项D正确。

  • 第5题：

    现代风险分散化思想的重要基石是()。

    A:风险收益率分析
    B:欧式期权定价模型
    C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
    D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

  • 第6题：

    “有限理性理论”的提出者是（）。

    • A、约翰·麦卡锡
    • B、纳什
    • C、赫伯特·西蒙
    • D、哈里·马科维茨

    正确答案:C

  • 第7题：

    现代证券组合理论由（）于1952年创立。

    • A、托宾
    • B、马科维茨
    • C、夏普
    • D、罗尔

    正确答案:B

  • 第8题：

    诺贝尔经济学奖得主（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

    • A、哈瑞·马柯维茨
    • B、威廉·夏普
    • C、罗伯特·默顿
    • D、费雪·布莱克

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,B
    解析： B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。

  • 第10题：

    单选题
    现代证券组合理论由（）于1952年创立。
    A

    托宾

    B

    马科维茨

    C

    夏普

    D

    罗尔


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    不确定条件下的投资组合理论的提出者是（  ）。
    A

    哈瑞·马科维茨

    B

    成廉·夏普

    C

    费雪·布莱克

    D

    麦隆·斯科尔斯


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    诺贝尔经济学奖得主（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。
    A

    哈瑞·马柯维茨

    B

    威廉·夏普

    C

    罗伯特·默顿

    D

    费雪·布莱克


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现代证券组合理论是由美国著名经济学家马科维茨于（ ）年创立的。

    A．1950

    B．1951

    C．1952

    D．1953


    正确答案：C

  • 第14题：

    现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是( )

    A．19 90年诺贝尔经济学奖得主哈瑞?马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

    B．威廉?夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型( CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

    C．1973年，费雪?布莱克、麦隆?舒尔茨、罗伯特?默顿成功推导出欧式期权定价的一煅模型

    D．《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险


    正确答案：D
    D【解析】《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量市场风险，而不是信用风险。

  • 第15题：

    （ ）首次提出了均值—方差模型。

    A.哈里·马科维茨
    B.威廉·夏普
    C.约翰·林特耐
    D.简·莫辛

    答案：A
    解析：
    哈里·马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章。他在文章中首次提出了均值—方差模型，这奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。

  • 第16题：

    （ ），美国经济学家哈里?马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。

    A.1965年8月
    B.1952年3月
    C.1964年1月
    D.1963年6月

    答案：B
    解析：
    1952年3月，美国经济学家哈里?马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。

  • 第17题：

    提出欧式期权定价模型的是()

    A:费雪·布莱克
    B:威廉·夏普
    C:哈瑞·马柯维茨
    D:麦隆·舒尔斯
    E:罗伯特·默顿

    答案：A,D,E
    解析：
    1973年，费雪·布莱克(FisherBlack)、麦隆·舒尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

  • 第18题：

    （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

    • A、 凯恩斯
    • B、 希克斯
    • C、 马柯维茨
    • D、 夏普

    正确答案:C

  • 第19题：

    现代风险分散化思想的重要基石是（）。

    • A、风险收益率分析
    • B、欧式期权定价模型
    • C、哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论
    • D、威廉夏普提出的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    1952年，（）首次提出了均值一方差模型
    A

    哈里·马科维茨

    B

    威廉·夏普

    C

    约翰·林特耐

    D

    简·莫辛


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（  ），成为现代风险管理的重要基石。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    欧式期权定价模型

    D

    套利定价模型


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    现代风险分散化思想的重要基石是（）。
    A

    风险收益率分析

    B

    欧式期权定价模型

    C

    哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论

    D

    威廉夏普提出的资本资产定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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