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不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨 B.威廉?夏普 C.费雪?布莱克 D.麦隆?斯科尔斯

题目
不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。

A.哈瑞?马科维茨
B.威廉?夏普
C.费雪?布莱克
D.麦隆?斯科尔斯
相似考题

1.资产组合理论的提出者是（ ）。A．哈理马柯威茨B．威廉夏普C．斯蒂芬罗斯D．尤金法玛

2.现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

3.1959年，马科维茨又将其理论系统化，出版了()一书，试图分析家庭和企业在不确定的条件下，如何支配金融资产，使财富得到最适当的投资，从而降低风险。该书标志了现代投资组合选择理论的诞生。A.资产组合选择B.美国货币史C.资产配置的艺术D.机构投资者创新之路

4.所谓有效债券组合,是指( )A.债券投资总额一定的条件下，风险相同，预期收益较高的债券组合;B.债券投资总额一定的条件下，风险最大，预期收益最高的债券组合;C.债券投资总额一定的条件下，风险最小，预期收益最小的债券组合;D.债券投资总额一定的条件下，风险最大，流动性最好的债券组合。

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  • 第1题：

    证券投资组合理论的基本假设

    投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。


    正确答案：×

  • 第2题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：B
    非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。

  • 第3题：

    在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于 1。


    答案：对
    解析：

  • 第4题：

    资产组合理论的提出者是()。

    A:哈里·马柯威茨
    B:威廉·夏普
    C:斯蒂芬·罗斯
    D:尤金·法玛

    答案：A
    解析：
    哈里·马柯威茨是资本资产模型即CAPM模型的提出者，而威廉·夏普提出的是单因素模型，斯蒂芬·罗斯对哈里-马柯威茨的CAPM提出质疑，尤金·法玛是有效市场理论的提出者。

  • 第5题：

    在投资组合理论中，有效组合是指？


    正确答案: 在公认标准下无法区分好坏的组合就是有效投资组合。

  • 第6题：

    投资组合理论中的最佳投资组合是指？


    正确答案: 投资者确定了自己的无差异曲线之后，有效边界将与无差异曲线相交。对应于最高位置的无差异曲线的那个有效组合便是该投资者所认为的最佳投资组合。

  • 第7题：

    诺贝尔经济学奖得主（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

    • A、哈瑞·马柯维茨
    • B、威廉·夏普
    • C、罗伯特·默顿
    • D、费雪·布莱克

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,B
    解析： B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（  ）。
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉，夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第10题：

    问答题
    在投资组合理论中，有效组合是指？

    正确答案： 在公认标准下无法区分好坏的组合就是有效投资组合。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    不确定条件下的投资组合理论的提出者是（  ）。
    A

    哈瑞·马科维茨

    B

    成廉·夏普

    C

    费雪·布莱克

    D

    麦隆·斯科尔斯


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    广义的投资组合理论包括（　　）。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    行为金融理论

    D

    证券市场有效理论


    正确答案： C,A
    解析： 狭义的投资组合理论指经典的马柯维茨（Markowitz）投资组合理论；广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。

  • 第13题：

    威廉?夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 （ ）


    正确答案：B
    考点：考察了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要代表性理论。见教材第一章第二节，P4。

  • 第14题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

    A、最大期望收益组合
    B、最小方差组合
    C、最优证券组合
    D、有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第15题：

    在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。

    A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
    B.可行投资组合集内部任意可行组合
    C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
    D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

    答案：C
    解析：
    有效投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。

  • 第16题：

    哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。


    A.投资组合理论

    B.资本资产定价模型

    C.欧式期权定价模型

    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：
    哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。

  • 第17题：

    现代投资组合理论的基础是（）


    正确答案:证券投资组合理论

  • 第18题：

    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（  ）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    投资组合理论中的最佳投资组合是指？

    正确答案： 投资者确定了自己的无差异曲线之后，有效边界将与无差异曲线相交。对应于最高位置的无差异曲线的那个有效组合便是该投资者所认为的最佳投资组合。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（  ），成为现代风险管理的重要基石。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    欧式期权定价模型

    D

    套利定价模型


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在组合投资理论中，有效投资组合是指（  ）。
    A

    可行投资组合集右边界上的任意可行组合

    B

    可行投资组合集内部任意可行组合

    C

    在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

    D

    可行投资组合集左边界上的任意可行组合


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    判断题
    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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