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根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当()的计量模型。A:首先开发信用风险、操作风险B:首先开发信用风险、市场风险C:首先开发市场风险、操作风险D:同时开发三大风险

题目
根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当()的计量模型。

A:首先开发信用风险、操作风险
B:首先开发信用风险、市场风险
C:首先开发市场风险、操作风险
D:同时开发三大风险
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1.《中国银行业实施新资本协议指导意见》指出，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当（ ）的计量模型。 A．首先开发信用风险 B．首先开发信用风险、市场风险 C．首先开发市场风险、操作风险 D．同时开发三大风险

2.根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当( )的计量模型。A．首先开发信用风险、操作风险B．首先开发信用风险、市场风险C．同时开发三大风险D．首先开发市场风险、操作风险

3.根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》的规定，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当首先开发（ ）的计量模型。 A．信用风险 B．信用风险、市场风险 C．市场风险、操作风险 D．同时开发信用风险、市场风险和操作风险

4.《巴塞尔新资本协议》引入了计量( )的内部评级法。A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．法律风险

更多“根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当()的计量模型。”相关问题

  • 第1题：

    按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括()。

    A、信用风险

    B、市场风险

    C、操作风险


    本题答案：C

  • 第2题：

    《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括（ ）。

    A．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标

    B．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求

    C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类

    D．引入计量信用风险的内部评级法

    E．根据资产信用风险的大小，将资产分为四个风险档次


    正确答案：BD

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（ ）。

    A．信用风险加权资产+市场风险所需资本

    B．信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本

    C．(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5

    D．信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5


    正确答案：D
    式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计 算出的市场风险和操作风险所需资本，即乘12．5倍将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。故选D。

  • 第4题：

    如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。
    A.信用风险 B.市场风险
    C.操作风险D.流动性风险


    答案：A
    解析：
    答案为A。商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

  • 第5题：

    中国银行业实施新资本协议的重大意义是（）。

    • A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架
    • B、构建符合新资本协议要求的风险管理体系
    • C、及时揭示、动态监测信用风险，约束商业银行信贷行为
    • D、引导银行提升风险管理能力，建立产品定价机制、资本配置机制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    银监会在《商业银行资本管理办法》中明确要求，实施新资本协议的商业银行，只需对信用风险、市场风险和操作风险计提资本，不需要对其他主要风险和剩余风险计提资本。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险内部模型法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、操作风险标准法
    • E、操作风险高级计量法

    正确答案:A,C,E

  • 第8题：

    根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）
    A

    信用风险内部评级法

    B

    信用风险内部模型法

    C

    市场风险内部模型法

    D

    操作风险标准法

    E

    操作风险高级计量法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国银行业实施新资本协议的重大意义是（）。
    A

    改进风险计量技术、健全风险管理组织框架

    B

    构建符合新资本协议要求的风险管理体系

    C

    及时揭示、动态监测信用风险，约束商业银行信贷行为

    D

    引导银行提升风险管理能力，建立产品定价机制、资本配置机制


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《巴塞尔新资本协议》重点阐述了信用风险、市场风险和操作风险对银行资本的约束和影响，请说明这三类风险的定义。

    正确答案： 信用风险。又称违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的业务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。
    市场风险。是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
    操作风险。是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成风险。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括（）。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    操作风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于现阶段我国银行业实施《巴塞尔新资本协议》的说法中，不正确的是( )。

    A．中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则

    B．要求所有商业银行最晚至2013年年底全部实施《巴塞尔新资本协议》

    C．业务和规模相似的商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的时间可以不同

    D．国内大型银行应首先开发信用风险和市场风险的资本计量模型


    正确答案：B
    解析：对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。

  • 第14题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：

    A.信用风险内部评级法

    B.信用风险内部模型法

    C.市场风险内部模型法

    D.操作风险标准法

    E.操作风险高级计量法


    正确答案：ACE

  • 第15题：

    在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、操作风险的计量模型。


    答案：错
    解析：
    在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型。

  • 第16题：

    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。

    • A、市场风险；操作风险；12.5；信用风险
    • B、信用风险；市场风险；11.5；操作风险
    • C、信用风险；操作风险；12.5；市场风险
    • D、信用风险；操作风险；11.5；市场风险

    正确答案:A

  • 第17题：

    《巴塞尔新资本协议》重点阐述了信用风险、市场风险和操作风险对银行资本的约束和影响，请说明这三类风险的定义。


    正确答案: 信用风险。又称违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的业务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。
    市场风险。是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
    操作风险。是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成风险。

  • 第18题：

    内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。

    • A、信用风险
    • B、市场风险
    • C、操作风险
    • D、流动性风险

    正确答案:A

  • 第19题：

    在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。

    • A、信用风险计量风险
    • B、流动性风险计量风险
    • C、操作风险计量风险
    • D、市场风险计量风险

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    操作风险

    D

    流动性风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。
    A

    信用风险加权资产+市场风险资本

    B

    信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

    C

    （信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本）×12.5

    D

    信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5


    正确答案： A
    解析： D项，式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，再乘12．5倍即将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。

  • 第22题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。
    A

    市场风险；操作风险；12.5；信用风险

    B

    信用风险；市场风险；11.5；操作风险

    C

    信用风险；操作风险；12.5；市场风险

    D

    信用风险；操作风险；11.5；市场风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    跟据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当（  ）的计量模型。
    A

    首先开发信用风险、操作风险

    B

    首先开发信用风险、市场风险

    C

    首先开发市场风险、操作风险

    D

    同时开发三大风险


    正确答案： C
    解析：

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