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在固定利率前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率前提下重新定价的时间不同而面临的风险是()。A:基准风险 B:重新定价风险 C:期权风险 D:利率变动风险

题目
在固定利率前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率前提下重新定价的时间不同而面临的风险是()。

A:基准风险
B:重新定价风险
C:期权风险
D:利率变动风险
相似考题

1.在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。A．价值B．缺口C．头寸D．敞口

2.利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A．基准风险B．期权性风险C．重新定价风险D．收益率曲线风险

3.风险源于银行的资产、负债和表外业务的固定利率的到期期限同浮动利率的重新定价期限的差异，这种风险属于：（ ）A．收益率曲线风险B．重新定价风险C．期权性风险D．基准风险

4.是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口分析D．风险价值方法

参考答案和解析
答案：B
解析：
利率风险的主要形式包括：①重新定价风险，在固定利率前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率前提下重新定价的时间不同而面临的风险；②利率变动风险，利率变动造成金融企业存贷款利差缩小或者发生负利差，使金融企业造成损失；③基准风险，当两类利率的变动之间存在不完全的相关性，因而产生了利率基准风险；④期权性风险，产生于银行资产、负债和表外业务中的各种期权风险。
更多“在固定利率前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率前提下重新定价的时间不同而面临的风险是()。”相关问题

  • 第1题：

    由于银行资产负债或表外业务到期日的不同或是重定价的时间不同而产生的风险是( )。

    A.基差风险

    B．收益率曲线风险

    C．重新定价风险

    D．选择权风险


    正确答案：C
    C【解析】重新定价风险是最主要的利率风险，它产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间（对浮动利率而言）和到期日（对固定利率而言）的不匹配。

  • 第2题：

    缺口分析的局限性包括（　　）。
    Ⅰ未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
    Ⅱ忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
    Ⅲ未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
    Ⅳ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅲ项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险。

  • 第3题：

    利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

    A:基准风险
    B:收益率曲线风险
    C:重新定价风险
    D:期权性风险.

    答案：C
    解析：
    重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。

  • 第4题：

    下列关于重新定价缺口分析的表述中不正确的是（）

    • A、其具体方法就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
    • B、在计算缺口时，不包括表外业务头寸
    • C、当银行为负债敏感型缺口时，利率上升会导致银行的净利息收入下降
    • D、当银行为资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入下降

    正确答案:B

  • 第5题：

    银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限所存在的差异形成的风险，称为（）

    • A、基准风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、重新定价风险
    • D、利率期限结构变化风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    多选题
    关于缺口分析，下列表述正确的有（  ）。
    A

    当某一时段内的资产大于负债，即处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降

    B

    缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

    C

    是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法

    D

    缺口分析能够衡量利率变动对银行当期收益的影响，同时也能衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

    E

    缺口分析仅适用于衡量重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险）


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第7题：

    填空题
    （）是指当固定利率与浮动利率资产、负债及资产负债表外工具重新定价与到期时，因利率变动及现金流量的时间差别而产生的风险。

    正确答案： 重新定价风险
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期（重新定价期限）长于或者短于负债到期期限（重新定价期限），利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于重新定价缺口分析的表述中，正确的是（）
    A

    重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法

    B

    重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点

    C

    重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

    D

    重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险

    E

    重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    计量利率风险的重新定价缺口分析方法的局限性有（）
    A

    无法衡量利率变动对银行当期收益的影响

    B

    未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

    C

    只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险

    D

    忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    重新定价风险是指（）。
    A

    因表内外业务定价所依据的基准利率变动不一致而对银行收益或经济价值产生不利影响

    B

    因银行表内外业务的到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在不对称性，使得银行收益或经济价值随利率变动而发生不利变化

    C

    因收益率曲线的非平行移动而对银行收益或经济价值产生不利影响

    D

    利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权引起的银行收益或经济价值的不利变化


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限所存在的差异形成的风险，称为（）
    A

    基准风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    重新定价风险

    D

    利率期限结构变化风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在固定利率的前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率的前提下重新定价的时间不同而面临的风险是（ ）。

    A.基准风险
    B.重新定价风险
    C.期权性风险
    D.利率变动风险

    答案：B
    解析：
    利率风险是指金融企业的财务状况在利率出现不利波动时面临的风险。其主要形式有：①重新定价风险。该风险是在固定利率的前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率的前提下重新定价的时间不同而面临的风险。
    ②利率变动风险。利率变动造成金融企业存贷款利差缩小或者发生负利差，使金融企业造成损失。
    ③基准风险。两类利率的变动之间存在不完全的相关性，因而产生了利率基准风险。
    ④期权性风险。该风险是指产生于银行资产、负债和表外业务中的各种期权风险。

  • 第14题：

    缺口分析的局限性包括（）。

    A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
    B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
    C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化
    D.非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
    E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    缺口分析的局限性：
    缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；
    缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险；
    缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化；
    非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响;
    缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。

  • 第15题：

    以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（　　）。


    A.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险

    B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异

    C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响

    D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式

    E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款

    答案：A,B,C,E
    解析：
    重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式，基准风险不是，D项错误。

  • 第16题：

    下列关于重新定价缺口分析的表述中，正确的是（）

    • A、重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法
    • B、重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点
    • C、重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
    • D、重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险
    • E、重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

    正确答案:A,B,C,E

  • 第17题：

    利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期（重新定价期限）长于或者短于负债到期期限（重新定价期限），利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    以下关于资产负债期限不匹配风险的说法正确的是（）。
    A

    负债重新定价期限比资产重新定价期限长，一旦利率下降，银行总体利差扩大

    B

    负债重新定价期限比资产重新定价期限短，一旦利率下降，银行总体利差扩大

    C

    负债重新定价期限比资产重新定价期限短，一旦利率上升，银行总体利差扩大

    D

    负债重新定价期限比资产重新定价期限长，一旦利率上升，银行总体利差扩大


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在固定利率前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率前提下重新定价的时间不同而面临的风险是（  ）。
    A

    基准风险

    B

    重新定价风险

    C

    期权风险

    D

    利率变动风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    银行以半年的定期存款作为5年期固定利率贷款的资金来源，负债的重定价期限是半年而资产方是固定利率的贷款。在升息环境下，负债的重定价速度就会快于资产的重定价速度，导致银行资金成本上升快于资金收益上升，使银行面临损失。该情景描述的利率风险来源是（）。
    A

    重定价风险

    B

    基差风险

    C

    收益率曲线风险

    D

    期权风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    缺口分析的局限性有（  ）。
    A

    假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同

    B

    只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险

    C

    未考虑利率变动对非利息收入的影响

    D

    未考虑利率变动对银行整体价值的影响

    E

    只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    在计量利率风险时，重新定价缺口分析存在哪些局限性（）
    A

    缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

    B

    缺口分析只考虑了由重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑到基准风险

    C

    非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

    D

    缺口分析只能反映利率变动的短期影响


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    G33《利率重新定价风险情况表》通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计，在利率平行上升（）个基点的假定前提下，分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平。
    A

    100

    B

    200

    C

    300

    D

    400


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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