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更多“随机过程广义平稳则必将严格平稳。()”相关问题
  • 第1题:

    平稳随机过程通过线性系统时,仍是平稳的。()


    答案:对
    解析:

  • 第2题:

    如果随机过程x(t)是广义平稳的,那么它一定具有的特点是()。

    A.高斯分布
    B.满足各态历经的性质
    C.严格平稳
    D.均值是常数

    答案:D
    解析:

  • 第3题:

    若一个随机过程的均值和方差不随时问改变,且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间,则该随机过程称为平稳性随机过程。( )

    A: 正确
    B: 错误

    答案:错
    解析:
    若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变,且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度,而不依赖于时间,这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之,称为非平稳随机过程。

  • 第4题:

    若一个随机过程的均值和方差不随时间改变,且在任何两期之间的协方差仅依赖于时问,则该随机过程称为平稳性随机过程。( )


    答案:错
    解析:
    若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变,且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度,而不依赖于时间,这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之,称为非平稳随机过程。

  • 第5题:

    随机过程的平稳性和各态历经性。


    正确答案: 严格平稳随机过程是一种理想化的模型,要求随机过程的任意n维概率密度函数都与所选的时间起点无关,这在实际中是很难满足的。
    广义平稳随机过程只要求数学期望是与时间起点无关的常量,自相关函数是只与时间间隔有关而与时间起点无关的函数,实际应用中经常遇到近似满足广义平稳性的随机过程。
    各态历经随机过程的任一样本的时间均值和时间自相关函数以概率1收敛于其数学期望和自相关函数,各态历经随机过程的每个样本都可以作为有充分代表性的典型样本。

  • 第6题:

    下面哪一项不是高斯噪声的性质()。

    • A、若高斯过程是宽平稳随机过程,则它也是严平稳随机过程
    • B、若高斯过程在的随机变量之间相互不相关,则它们也是独立统计
    • C、若干个高斯过程之和的过程仍是高斯过程
    • D、高斯过程经过非线性变换后的过程仍是高斯过程

    正确答案:D

  • 第7题:

    随机过程分为平稳随机过程和().


    正确答案:非平稳随机过程

  • 第8题:

    填空题
    如果随机过程的()与时间无关,而且()仅与时间间隔有关,那么该随机过程就称为广义平稳的。

    正确答案: 数学期望,自相关函数
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    各态历经随机过程一定是平稳随机过程。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述平稳随机过程的涵义及数学表述?

    正确答案: 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的协方差仅仅依赖于该两时期之间的距离,而不依赖于计算这个协方差的实际时间,就称它是平稳的。更正规的数学表述为:一个随机过程是平稳的,如果:
    (1)对任意的t,有E(Yt)=μ
    (2)Var(Yt)=E(Yt-μ)22
    (3)Cov(Yt,Y(t+k))=E(Yt-μ)(Y(t+k)-μ)=γk(对所有的t和k),显而易见,当k=0时,条件三当然暗含了方差Var(Yt)是不变的。特别的,具有零均值和相同方差的不相关随机过程称为白噪声过程。由于随机过程不相关,故白噪声为纯随机过程。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    随机过程分为平稳随机过程和().

    正确答案: 非平稳随机过程
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    如果随机过程x(t)是广义平稳的,那么它一定有下面的某个特性:()
    A

    高斯分布

    B

    满足各态历经的性质

    C

    严格平稳

    D

    均值是常数


    正确答案: C
    解析:

  • 第13题:

    平稳随机过程通过线性系统是平稳的。()


    答案:对
    解析:

  • 第14题:

    若高斯过程是宽平稳的,则必是严平稳的。()


    答案:对
    解析:

  • 第15题:

    若一个随机过程的均值和方差不随时间改变,且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间,则该随机过程称为平稳性随机过程。( )


    答案:错
    解析:
    若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变,且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度,而不依赖于时间,这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之,称为非平稳随机过程。

  • 第16题:

    简述平稳随机过程的涵义及数学表述?


    正确答案: 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的协方差仅仅依赖于该两时期之间的距离,而不依赖于计算这个协方差的实际时间,就称它是平稳的。更正规的数学表述为:一个随机过程是平稳的,如果:
    (1)对任意的t,有E(Yt)=μ
    (2)Var(Yt)=E(Yt-μ)22
    (3)Cov(Yt,Y(t+k))=E(Yt-μ)(Y(t+k)-μ)=γk(对所有的t和k),显而易见,当k=0时,条件三当然暗含了方差Var(Yt)是不变的。特别的,具有零均值和相同方差的不相关随机过程称为白噪声过程。由于随机过程不相关,故白噪声为纯随机过程。

  • 第17题:

    各态历经过程同时也是平稳随机过程,而()却不一定是各态历经随机过程。


    正确答案:平稳随机过程

  • 第18题:

    各态历经随机过程是平稳随机过程。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    单选题
    下面哪一项不是高斯噪声的性质()。
    A

    若高斯过程是宽平稳随机过程,则它也是严平稳随机过程

    B

    若高斯过程在的随机变量之间相互不相关,则它们也是独立统计

    C

    若干个高斯过程之和的过程仍是高斯过程

    D

    高斯过程经过非线性变换后的过程仍是高斯过程


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    何谓严平稳?何谓广义平稳?它们之间的关系如何?

    正确答案: 严平稳:随机过程δ(t)的任意有限维分布函数与时间起点无关。
    广义平稳:①均值与t无关,为常数a。②自相关函数只与时间间隔τ=t_1-t_2有关。
    严平稳随机过程一定是广义平稳的,反之则不一定成立。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    如何判断一个随机过程是广义平稳的?

    正确答案: 数学期望和方差与时间无关,自相关函数仅与时间间隔有关,和时间起点无关。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    如果随机过程X(T)是广义平稳的,那么它一定具有________特点:( )
    A

    高斯分布

    B

    满足各态历经的性质

    C

    严格平稳

    D

    均值是常数


    正确答案: C
    解析:

  • 第23题:

    填空题
    随机过程分为()程和非平稳随机过程.

    正确答案: 平稳随机过
    解析: 暂无解析