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两种完全正相关的股票形成的股票组合()。A.可降低所有可分散风险B.可降低市场风险C.可降低可分散风险和市场风险D.不能抵消任何风险,分散持有没有好处
题目
两种完全正相关的股票形成的股票组合()。
A.可降低所有可分散风险
B.可降低市场风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.不能抵消任何风险,分散持有没有好处
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第1题：
由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )
A．正确
B．错误
正确答案：A
解析：当两种股票完全正相关时，即相关系数=1时，表示一种证券的报酬率增长与另一种证券的报酬率的增长成正比例关系，这样的两种股票组合不能抵销任何风险。 -
第2题：
31、关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散掉 -
第3题：
关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险;若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险 -
第4题：
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）答案：对解析：当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。 -
第5题：
关于证券组合风险，一下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险;若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险 -
第6题：
28、两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
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