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假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是()。A.0.64B.0.14C.0.08D.0.36
题目
假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是()。
A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.36
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第1题：
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：资本市场线(CML)方程如下:
，
其中，E(rP)为有效组合P的期望收益率；σP为有效组合P的标准差;E (rM)为市场组合M的期望收益率;σM为市场组合M的标准差;rF为无风险证券收益率。 -
第2题：
股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是：45%，55%。无风险收益率是8%，最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合，标准差是（）
A．22%
B．25%
C．13%
D．18%
13% -
第3题：
资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
A．以无风险利率借入资金购买资产组合A
B．卖空资产组合A，买入资产组合B
C．卖空资产组合B，买入资产组合A
D．以无风险利率借入资金购买资产组合B
卖空资产组合A，买入资产组合B -
第4题：
假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？
A．0.64
B．0.14
C．0.08
D．0.33
E．0.36
0.36 -
第5题：
37、一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？
A．0.12
B．0.36
C．0.44
D．0.50
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