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关于投资组合理论的说法，正确的是（ ）。A．投资者应选择毫无风险的投资组合B．投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合C．投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消D．投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消

题目

关于投资组合理论的说法，正确的是（ ）。

A．投资者应选择毫无风险的投资组合

B．投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合

C．投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消

D．投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消

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1.以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合

2.以下关于投资组合理论的假设前提，不正确的是：（ ）。A．投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示B．投资者存在一个均方效用函数C．投资者都是理性人D．投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择

3.根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的 B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合 C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合 D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

4.关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

更多“关于投资组合理论的说法,正确的是( )。A.投资者应选择毫无风险的投资组合B.投资者应选择投资项目 ”相关问题

  • 第1题：

    在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。
    Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
    Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
    Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M。市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。市场组合是最优风险投资组合，即资本配置线与有效边界的切点。

  • 第2题：

    51、从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？

    A．风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    B．风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    C．投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

    D．风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合


    B和C

  • 第3题：

    根据组合选择理论，风险资产的最优组合需取决于每个投资者的偏好。


    错误

  • 第4题：

    9、从资本分配线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （）

    A．风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    B．投资者选择能使他们的风险最小的投资组合

    C．风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    D．投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合


    风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合;投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

  • 第5题：

    从资本分配线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （）

    A．风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    B．投资者选择能使他们的风险最小的投资组合

    C．风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    D．投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合


    风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合;投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

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