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计算delta值△(%)公式为()。A.△(%)=第二次结果—第一次结果B.△(%)=第一次结果—第二次结果C.△(%)=【(第二次结果—第一次结果)/第一次结果】×100D.△(%)=【(第二次结果—第一次结果)/第二次结果】×100E.△(%)=【(第二次结果—第一次结果)/(第一次结果—第二次结果)】×100
题目
计算delta值△(%)公式为()。
A.△(%)=第二次结果—第一次结果
B.△(%)=第一次结果—第二次结果
C.△(%)=【(第二次结果—第一次结果)/第一次结果】×100
D.△(%)=【(第二次结果—第一次结果)/第二次结果】×100
E.△(%)=【(第二次结果—第一次结果)/(第一次结果—第二次结果)】×100
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参考答案和解析
答案：D
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第1题：
（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值
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C.RhO值
D.Theta值答案：B解析：金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。 -
第2题：
公式：［(第二次结果-第一次结果)／第二次结果］×100％，计算结果为A.总误差
B.Z-分数
C.delta值
D.系统误差
E.随机误差答案：C解析：(质控物测定值一质控物平均值)／质控物标准差，计算结果为Z-分数。[(第二次结果-第一次结果)／第二次结果]×100％，计算结果为delta值。总误差的计算公式可用FE=1．96s+lbiasl表示(95％允许误差限)。 -
第3题：
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，推导欧式看涨期权delta值和欧式看跌期权delta值的关系
当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值 -
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在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）答案：对解析：随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。 -
第5题：
公式：(质控物测定值一质控物平均值)／质控物标准差，计算结果为A.总误差
B.Z-分数
C.delta值
D.系统误差
E.随机误差答案：B解析：(质控物测定值一质控物平均值)／质控物标准差，计算结果为Z-分数。[(第二次结果一第一次结果)／第二次结果]×100％，计算结果为delta值。总误差的计算公式可用TE=1．96s+lbias1表示(95％允许误差限)。 -
第6题：
一个看涨期权的delta值为0.6意味着什么？如果每个看涨期权的delta都是0.6，那么如何使1000个看涨期权空头delta达到中性。
答：（1）Delta 值为 0.7 意味着此时该看涨期权的标的股票每上涨 1 元钱，该看涨期权的价格就应该上涨0.7元钱。（2）看涨期权空头的 Delta 值为负，需要用正的 Delta 值对冲才能使 Delta=0 。因而若每个期权的 Delta值均为 0.7，要使一个 1000 个看涨期权空头变成 Delta 中性，则必须买入 700 份股票，或者进入标的为 700 份该股票的远期的多头。