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()是典型的使用了相对定价法。A、B-S期权定价模型B、债券C、CAPM模型D、股票

题目
()是典型的使用了相对定价法。

A、B-S期权定价模型

B、债券

C、CAPM模型

D、股票

相似考题

1.资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )

2.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的

3.CAPM模型的汉语全称是（ ）。A．资产组合模型B．资本资产定价模型C．套利定价模型D．行为金融模型

4.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

更多“()是典型的使用了相对定价法。 A、B-S期权定价模型B、债券C、CAPM模型D、股票”相关问题

  • 第1题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第2题：

    资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克--斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）


    答案：A
    解析：
    。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。

  • 第4题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第5题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第6题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（APT）
    • D、布莱克一斯克尔斯模型（B-S）
    • E、以上皆是

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。

    • A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型
    • B、市盈率法
    • C、二叉树模型
    • D、市净率法

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    （）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。

    • A、含分红派息的B-S模型
    • B、不含分红派息的B-S模型
    • C、股票激励期权模型
    • D、回望式看跌期权模型

    正确答案:A

  • 第9题：

    B-S模型一般分为（）。

    • A、不含分红派息的B-S模型
    • B、分红派息的B-S模型
    • C、回望式看跌期权模型
    • D、股票激励期权模型

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    多选题
    B-S模型一般分为（）。
    A

    不含分红派息的B-S模型

    B

    分红派息的B-S模型

    C

    回望式看跌期权模型

    D

    股票激励期权模型


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。
    A

    含分红派息的B-S模型

    B

    不含分红派息的B-S模型

    C

    股票激励期权模型

    D

    回望式看跌期权模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列属于资产定价理论的有()。
    A

    资本资产定价模型（CAPM）

    B

    因素模型（FM）

    C

    套利定价理论（APT）

    D

    布莱克一斯克尔斯模型（B-S）

    E

    以上皆是


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()


    答案：对
    解析：
    APT比CAPM理论的优越之处在于，APT的验证性更好。

  • 第15题：

    请从风险补偿角度阐述资本定价模型（CAPM)的定价机理。


    答案：
    解析：
    资本资产定价模型认为每一种资产的收益率由两部分组成，一部分是补偿资金占用 的成本成为无风险利率，一部分是补偿购买该资产而承担的系统性风险，成为风险溢价。资本资产定价模型是建立在众多假设基础之上的，主要包括：①证券市场是完全竞争的市场； ②所有投资者证券持有的起止期都是相同的；③投资者只在公开的金融市场上投资；④所有的投资者都是理性的；⑤所有投资者对于经济形势都具有同质预期。有些假设非常的严格， 但是这是建立CAPM模型的必要条件。 CAPM模型的公式为：E(Ri)=Rf+β(RM-Rf)。可以看到R1,即

  • 第16题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第17题：

    Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
    A.资产组合理论 B. CAPM模型C.默顿期权定价理论 D.多因素模型


    答案：C
    解析：
    。Credit Monitor模型是在默顿（Merton)期权定价理论模型基础上 发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为 期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价 理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  • 第18题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（APT）
    • D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
    • E、以上皆是

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（ APT）
    • D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    市场价值法包括（）。

    • A、市盈率法
    • B、经济利润模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、期权定价模型

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    下列属于资产定价理论的有（）。
    A

    资本资产定价模型（CAPM）

    B

    因素模型（FM）

    C

    套利定价理论（APT）

    D

    布莱克-斯克尔斯模型（B-S）

    E

    以上皆是


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（  ）。
    A

    均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型

    B

    资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型

    C

    均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型

    D

    期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    CAPM指的是（  ）。
    A

    资产定价模型

    B

    均值一方差模型

    C

    套利定价理论

    D

    期权定价模型


    正确答案： A
    解析：

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