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商业银行资产负债综合管理理论中的缺口分析方法,缺口即指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。()此题为判断题(对，错)。
题目
商业银行资产负债综合管理理论中的缺口分析方法,缺口即指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。()
此题为判断题(对，错)。
相似考题
参考答案和解析
参考答案：√
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第1题：
下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有()。
A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加答案：A,C,D解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。当资产负债的缺口为0时，无论利率如何变动，净利息收入不变，也就是利率风险暴露为0时，不存在利率风险。 -
第2题：
银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额称为流动性缺口。
错误 -
第3题：
银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额被称为流动性缺口。
错误 -
第4题：
利率敏感性缺口的计量公式为：敏感性缺口=利率敏感性资产－利率敏感性负债
利率敏感性资产-利率敏感性负债 -
第5题：
利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额称为（）
A．利率敏感性缺口
B．利率敏感性指数
C．持续期
D．久期
利率敏感性缺口