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如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
题目
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益
B、单位看涨期权的空头损益
C、单位看跌期权的多头损益
D、单位看跌期权的多头损益
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第1题：
看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0，(S-X)]。（ ）
正确答案：B
如果在到期日T，标的物价格高于期权的执行价格，那么，以执行价格行使看跌期权就没有价值，即：P=0；如果在到期日T，标的物价格低于期权的执行价格，那么，以执行价格行使看跌期权价值就等于执行价格与标的物价格的差，即：P=X-S。所以看跌期权在到期日的价值可以表示如下：P=Max [O，(X-S)]。 -
第2题：
若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。
A．认股权证的内在价值为max（s-x，0）
B．认股权证的内在价值为max（x-s，o）
C．认沽权证的内在价值为max （x-s，0）
D．认沽权证的内在价值为max（s-x，0）
正确答案：AC
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第3题：
如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。
A．单位看涨期权的多头损益
B．单位看涨期权的空头损益
C．单位看跌期权的多头损益
D．单位看跌期权的空头损益
单位看跌期权的多头损益 -
第4题：
若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。
A．认股权证的内在价值为max(S－X，0)
B．认股权证的内在价值为max(X－S，0)
C．认沽权证的内在价值为max(X－S，0)
D．认沽权证的内在价值为max(S－X，0)
正确答案：AC
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第5题：
如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。
A．单位看涨期权的多头损益
B．单位看涨期权的空头损益
C．单位看跌期权的多头损益
D．单位看跌期权的多头损益
单位看跌期权的多头损益