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测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是( )。A.特有风险;B.收益的标准差;C.再投资风险;D.贝塔值

题目

测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是( )。

A.特有风险;

B.收益的标准差;

C.再投资风险;

D.贝塔值

相似考题

1.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

2.关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

3.关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

4.对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

更多“测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是( )。 A.特有风险; B.收益的标准差; C.再投资风险 ”相关问题

  • 第1题：

    测度分散化资产组合中某一证券风险用（）

    A.特有风险
    B.收益的标准差
    C.再投资风险
    D.贝塔值

    答案：D
    解析：
    分散化组合中某一个证券风险的衡量用贝塔系数

  • 第2题：

    测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是:

    A.特有风险
    B.收益的标准差
    C.再投资风险
    D.贝塔值

    答案：D
    解析：
    分散化组合里某一证券的风险是这个证券与组合的协方差标准化后就是贝塔。投资组合风险(B项)可分解为系统性风险和非系统性风险（A项），其中特有风险可通过分散化消除

  • 第3题：

    18、下列有关贝塔系数，说法正确的有（）。

    A．贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标

    B．贝塔系数可以用以测度系统性风险

    C．两种证券的贝塔系数相同，则其总体风险相同

    D．测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数


    A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大;B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险;C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度

  • 第4题：

    测度分散化资产组合中某一证券风险用( )。

    A.特有风险
    B.收益的标准差
    C.再投资风险
    D.贝塔值

    答案：D
    解析：
    分散化组合中某一个证券风险的衡量用贝塔系数。

  • 第5题：

    对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案：A,B,D
    解析：
    。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。

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