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若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%， 英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。A．1.527B．1.676C．0.654D．0.596
题目
若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%， 英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。
A．1.527
B．1.676
C．0.654
D．0.596
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第1题：
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A．1英镑=1.9702美元
B．1英镑=2.0194美元
C．1英镑=2.0000美元
D．1英镑=1.9808美元
正确答案：D
解析：F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。 -
第2题：
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换 1.5893美元,90天的远期汇率为1英镑兑换 1.6382美元,表明美元远期汇率为()。A.升水
B.平价
C.贴水
D.无法判断
正确答案：C
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第3题：
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 假设国际交易成本为零，不考虑资产风险和流动性的差异，根据无抛补的利率平价理论，那么一年期的远期汇率是多少才能保证以上两项投资（英镑存款和美元存款）对你来说没有什么差异？请解释原因。答案：解析：根据无抛补的和率平价理论，投资于美元和授资于英榜的收效应该相同，否则会产生套利。所以，一年期的远期汇率=106/83.2=1.274（美元/英镜》，即一年的远期汇率应该是1.274类元/英密。 -
第4题：
某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场上的汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利。
正确答案:该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元；
由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。 -
第5题：
计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？
正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
2.14-2.1295=0.0105
即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。 -
第6题：
已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）
- A、美元远期升值
- B、英镑远期升值
- C、美元即期贬值
- D、英镑即期贬值
正确答案:B,D -
第7题：
英镑对美元的远期汇率为贴水时，通常表明（）
- A、英镑对美元的即期汇率将会下跌
- B、远期英镑的价值低于美元的价值
- C、英镑的利率低于美元的利率
- D、英镑的利率高于美元的利率
正确答案:D -
第8题：
问答题英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？正确答案： （1）（2－2.03）÷2=-1.5%，小于利差2%，可套利。
（2）掉期交易：用1英镑=2美元买入美元的同时，按×1英镑=2.03美元的价格将美元本利和换成英镑。
美元本利和为：20000×（1+10%）=22000（美元）
换成英镑为：22000÷2.03=10837.438（英镑）
（3）收益率为：（10837.438－10000）÷10000=8.37%解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。A97.16
B98.14
C99.15
D100.01
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？正确答案： 5％－2％＝3％
根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
解得：X＝1.4008解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。A远期贴水
B远期升水
C平价
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）A美元远期升值
B英镑远期升值
C美元即期贬值
D英镑即期贬值
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第13题：
设即期汇率1英磅=2美元,欧洲市场美元一年期利率为15%,英磅为10%,求一年远期汇率1英磅等于多少美元?参考答案：根据远期汇率公式，远期汇率=即期汇率×(1+外币利率)/(1+国内利率)，得到，远期汇率=2(1+15%)/(1+10%)=2.091即，一年期远期汇率为1英镑等于2.091美元。
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第14题：
在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元
B.1英镑=1.8792/1.8767美元
C.1英镑=1.8968/1.8993美元
D.1英镑=1.8993/1.8968美元
参考答案：A
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第15题：
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A:GBPl=USDl.9702
B:GBPl=USDl.9808
C:GBPI=USD2.0000
D:GBPI=USD2.0194答案：D解析：远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03≈2.0194（美元）。 -
第16题：
假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。
- A、远期贴水
- B、远期升水
- C、平价
正确答案:A -
第17题：
伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？
正确答案:5％－2％＝3％
根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
解得：X＝1.4008 -
第18题：
某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借人哪种货币较为有利。
正确答案:该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元
由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。 -
第19题：
假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）。
- A、远期贴水
- B、远期升水
- C、平价
正确答案:C -
第20题：
问答题某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场上的汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利。正确答案： 该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元；
由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
2.14-2.1295=0.0105
即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借人哪种货币较为有利。正确答案： 该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元
由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）。A远期贴水
B远期升水
C平价
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题英镑对美元的远期汇率为贴水时，通常表明（）A英镑对美元的即期汇率将会下跌
B远期英镑的价值低于美元的价值
C英镑的利率低于美元的利率
D英镑的利率高于美元的利率
正确答案： D解析： 暂无解析