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在1iaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法B.参数法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法

题目

在1iaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

A.历史模拟法

B.参数法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

相似考题

1.历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合． ( )

2.历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 （ ）

3.关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

4.历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符．（ ）

更多“在1iaR估算方法中,( )假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法B.参数 ”相关问题

  • 第1题：

    历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合。（ ）


    正确答案：√
    历史模拟法以历史数据推导未来，这是其局限性的方面。

  • 第2题：

    (2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。

    A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
    C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
    D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第3题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

    A.历史模拟法
    B.参数法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

  • 第5题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

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