itgle.com

可以通过多个维度测量风险敞口。例如从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为（）。A.10%B.20%C.30%D.40%

题目

可以通过多个维度测量风险敞口。例如从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

相似考题

1.—个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。A.10%B.30%C.50%D.100%

2.以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

3.一个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为（ ）。A.10%B.30%C.50%D.100%

4.风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。A、20%B、40%C、50%D、100%

更多“可以通过多个维度测量风险敞口。例如从行业角度看,投资于信息行业的比例为30%,那么这个组合对该行 ”相关问题

  • 第1题：

    —个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。

    A、10%
    B、30%
    C、50%
    D、100%

    答案：C
    解析：
    风险敞口(risk exposure)是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%;从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为30%;从个股角度看，投资于苹果公司股票占比10%，那么该组合对该股票的风险敞口是10%。在某些多因子模型中，可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。

  • 第2题：

    如果一个行业中的所有公司都不对冲，该行业中的公司可以通过对冲来降低风险。


    错误

  • 第3题：

    根据过去某行业的数据显示，该行业的投资收益率为12％，收益标准离差率为40％，无风险投资收益率为5％，则该行业的风险价值系数为多少？


    纵向比较

  • 第4题：

    授信集中度限额可以按不同维度设定，其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。( )


    答案：对
    解析：
    授信集中度限额可以按不同维度设定，其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。

  • 第5题：

    非系统风险是指对某个行业或者某个公司产生影响的风险，非系统风险可以通过投资组合来进行分散，因此也被称为可分散风险。


    非系统风险?公司特有风险?可分散风险

相关内容