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某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%

题目

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。

A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%

B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%

C.在1年中的最大损失为5%

D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%

相似考题

1.某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%C.该荃金标准差为2%D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)

2.在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。A．风险管理的目标是消除风险B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

3.某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D.该基金标准差为2%

4.持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）此题为判断题(对，错)。

更多“某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。 ”相关问题

  • 第1题：

    持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第2题：

    如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    (2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。

    A.该基金在12个月中的最大损失为5％
    B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
    C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
    D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％

    答案：C
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。举例来说，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为-0.82％，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过-0.82％。

  • 第4题：

    某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。

    A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
    B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
    C.该基金在12个月中的最大损失为5%
    D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

    答案：D
    解析：
    某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过5%。

  • 第5题：

    A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。

    A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
    B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
    C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
    D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元

    答案：D
    解析：
    本题考查对风险价值的风险释义。

  • 第6题：

    某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。

    • A、该基金对市场的敏感系数为2%
    • B、该基金的最大回撤为2%
    • C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
    • D、该基金标准差为2%

    正确答案:C

  • 第7题：

    某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

    • A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
    • B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
    • C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
    • D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

    正确答案:D

  • 第8题：

    在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。

    • A、在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元
    • B、在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元
    • C、在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元
    • D、在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（  ）。
    A

    该基金在12个月中的损失有95%的可能性不超过5%

    B

    该基金在12个月中的最大损失为5%

    C

    该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过95%

    D

    该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过5%


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下说法不正确的是（）。
    A

    风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。

    B

    某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

    C

    参数法又称方差-协方差法

    D

    参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值


    正确答案： C
    解析： 该组合在1年中损失有90％的可能性不会超过-0．55％。

  • 第11题：

    单选题
    某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）
    A

    该基金在12个月中的最大损失为-5%

    B

    该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%

    C

    该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。

    正确答案： 1天,99％
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。

    A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

    B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

    C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

    D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元


    正确答案：C
    在持有期为1天、置信水平为99%、风险价值为1万美元的情况下，表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过1万美元。同理，持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万美元时，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万美元。

  • 第14题：

    假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。

    A．3．92

    B．1．96

    C．-3．92

    D．-1．96


    正确答案：B
    在正态分布情况下，均值VaR和零值VaR可以表示为：VaR=初始投资额×置信水平下的临界值×标准差×时间的方差=100×1．96×1%×1=1．96。故选B。

  • 第15题：

    某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ）

    A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%
    B.该基金的最大回撤为2%
    C.该基金对市场的敏感系数为2%
    D.该基金标准差为-2%

    答案：A
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%

  • 第16题：

    (2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。

    A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
    B.该基金对市场的敏感系数为2%
    C.该基金标准差为2%
    D.该基金的最大回撤为2%

    答案：A
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为2%，则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。

  • 第17题：

    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。

    • A、低于1
    • B、高于1
    • C、等于1
    • D、高于2

    正确答案:B

  • 第18题：

    某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）

    • A、该基金在12个月中的最大损失为-5%
    • B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%
    • C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%

    正确答案:C

  • 第19题：

    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。


    正确答案:1天；99％

  • 第20题：

    单选题
    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。
    A

    低于1

    B

    高于1

    C

    等于1

    D

    高于2


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VA.R值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（  ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则(  )。
    A

    该基金对市场的敏感系数为2%

    B

    该基金标准差为2%

    C

    该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%

    D

    该资金的最大回撤为2%


    正确答案： A
    解析：

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