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在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。A.投资组合内成分证券的方差增加B.投资组合内成分证券的协方差增加C.投资组合内成分证券的期望收益率降低D.投资组合内成分证券的相关程度降低
题目
在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
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第1题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。
A．证券投资组合能消除大部分系统风险
B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案：D
解析：系统风险是不可分散风险，所以选项A错误；证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不对。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。 -
第2题：
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A．越好
B．越差
C．越难确定
D．越应引起关注
正确答案：A
解析：证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，而如果买了银行股、资源股等相关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。 -
第3题：
关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
正确答案：D
解析：当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则。无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，因此，D项的说法错误。 -
第4题：
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（ ）。
A．投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
B．方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
C．投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。
D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。
正确答案：CD
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第5题：
马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。
A．越好
B．越差
C．越难确定
D．越应引起关注
正确答案：A证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，而如果买了银行股、资源股等相关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。通过做这样的题，学员应该学会将复杂的考题转换成身边的一些实践，这样就便于理解和命中。 -
第6题：
（2004年）关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：D解析：系统风险是不可分散风险，所以选项 A 错误；证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多，所以选项 B 错误；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以 C 错误。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到三十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义，所以选项 D 正确。 -
第7题：
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：D解析：证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的，因此选项C的说法错误；随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险，因此选项D的说法正确。 -
第8题：
(2018年)下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（）。A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的相关程度降低
D.投资组合内成分证券的期望收益率降低答案：C解析：相关系数值越小，投资组合的风险越低。 -
第9题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢答案：A解析：系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。 -
第10题：
在下列情况中，投资组合风险分散效果将会改善的是（）。
- A、精简投资组合中证券的数量和种类
- B、增加投资组合中证券的数量和种类
- C、加强投资组合中各种证券的关联性
- D、使投资组合更加的多元化
正确答案:B,D -
第11题：
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A证券投资组合能消除大部分系统风险
B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案： B解析：
投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均。A项，证券投资组合消除的是非系统风险而不是系统风险；B项，证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关；C项，最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的；D项，随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，整体风险降低的速度会越来越慢，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险。 -
第12题：
单选题以下关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A证券投资组合能消除大部分系统风险
B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案： D解析：
A项，系统风险是不可分散风险；B项，证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多；C项，最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的；D项，在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱；有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。 -
第13题：
投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。（ ）
正确答案：×
投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越大。
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第14题：
在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是（ ）。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
正确答案：D
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第15题：
在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
正确答案：D
解析：在投资组合里，各种证券的方差会因组合而被分散并消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中有些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。 -
第16题：
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大
B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小
C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小
D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
参考答案：B
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第17题：
在下列情况下，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
正确答案：D
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。 -
第18题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：A,B,D解析：风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，选项C错误。 -
第19题：
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资答案：A,D解析：充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。 -
第20题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散答案：A,C,D解析：由于系统性风险的存在，通过多样化的投资组合并不能使得证券组合的风险降为零，B选项错误；系统性风险是不能通过投资组合得到分散的，E选项错误。 -
第21题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
- A、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
- D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案:D -
第22题：
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）
- A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
- B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
- C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
- D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
正确答案:C,D -
第23题：
多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
正确答案： D,A解析： 暂无解析