根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会( )。
A.位于证券市场线上方
B.位于资本市场线上
C.位于证券市场线下方
D.位于证券市场线上
第1题:
无效组合位于证券市场线上,而有效组合位于资本市场线上。( )
第2题:
( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型
第3题:
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
第11题:
位于证券市场线上
位于证券市场线下方
位于资本市场线上
位于证券市场线上方
第12题:
位于证券市场线上方
位于资本市场线上
位于证券市场线下方
位于证券市场线上
第13题:
在实际图像中,当特雷诺指数大于资本市场线的斜率时,证券组合的绩效好于市场绩效,此时证券组合位于证券市场线上方。( )
第14题:
在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为( )。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
比较资本市场线和证券市场线可以看出,只有最优投资组合才落在资本市场线上,其他组合和证券则落在资本市场线上方。
第23题:
位于证券市场线的上方
位于证券市场线的下方
位于证券市场线上
位于资本市场线上
第24题:
证券市场线能为每一个风险资产进行定价
证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系
资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价