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关于事后风险指标的特点，以下说法正确的是（）。A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标B.方差是典型的事前指标，不能作为事后风险指标使用C.事后风险指标能够准确的评价投资组合表现，因为不含有运气成分D.事后风险指标通常用来评价一个组合在未来的的表现和风险情况

题目

关于事后风险指标的特点，以下说法正确的是（）。

A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标

B.方差是典型的事前指标，不能作为事后风险指标使用

C.事后风险指标能够准确的评价投资组合表现，因为不含有运气成分

D.事后风险指标通常用来评价一个组合在未来的的表现和风险情况

相似考题

1.以下不属于风险调整后收益指标的是（）。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率

2.关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。A.夏普比率B.跟踪误差C.贝塔比率D.风险价值VAR

3.下列关于风险指标的说法正确的是( )。A.损失是事前概念B.风险是事后概念C.损失是事后概念D.风险既是事前概念又是事后概念

4.关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。A.夏普比率B.跟踪误差C.贝塔系数D.风险价值VaR

更多“关于事后风险指标的特点,以下说法正确的是()。A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标B.方差是典 ”相关问题

  • 第1题：

    关于风险指标，以下表述正确的是()。

    A.事后指标用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

    C.损失是一个事前概念

    D.风险指标可分为事前和事后两类


    正确答案：D

  • 第2题：

    以下关于风险的说法不正确的是( )。

    A.风险管理的基础工作是测量风险

    B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

    C.风险指标可以分为事前与事后两类

    D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况


    参考答案：D

    解析：通常用事后指标来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

  • 第3题：

    下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。

    A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

    B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

    C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

    D.夏普比率使用的是系统风险


    正确答案：D
    特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

  • 第4题：

    (2016年)以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。

    A.特雷诺比率
    B.速动比率
    C.詹森阿尔法（α）
    D.夏普比率

    答案：B
    解析：
    考虑风险调整的基金业绩评估方法包括：夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。B项，速动比率属于财务比率分析中的流动性比率指标。

  • 第5题：

    (2015年)关于风险指标，以下表述正确的是（）。

    A.损失是一个事前概念
    B.风险是一个事后概念
    C.事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
    D.损失是一个事后概念

    答案：D
    解析：
    A、B两项，损失一个事后概念，风险是一个事前概念；C项，风险指标可以分成事前和事后两类，事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

  • 第6题：

    以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（ ）。

    A.詹森阿尔法（α)
    B.速度比率
    C.特雷诺比率
    D.夏普比率

    答案：B
    解析：
    风险调整后收益指标为：夏普指数、特雷诺指数、詹森α和信息比率

  • 第7题：

    关于风险指标，以下表述正确的是（）。

    • A、风险是一个事后概念
    • B、损失是一个事前概念
    • C、事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
    • D、损失是一个事后概念

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列关于风险指标的说法正确的是（）

    • A、损失是事前概念
    • B、风险是事后概念
    • C、损失是事后概念
    • D、风险既是事前概念又是事后概念

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。
    A

    夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

    B

    夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

    C

    夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

    D

    夏普比率使用的是系统风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下关于夏普比率的说法错误的是（  ）。
    A

    夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

    B

    夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    C

    夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

    D

    夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于夏普比率的说法，不正确的是（　　）。
    A

    夏普比率大的证券组合的业绩好

    B

    夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

    C

    夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比

    D

    夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


    正确答案： C
    解析：
    D项，由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。
    A

    事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。

    B

    事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

    C

    VaR是一个事前风险指标

    D

    VaR是一个事后风险指标


    正确答案： D
    解析： VaR是一个事前风险指标。

  • 第13题：

    以下关于夏普比率的说法错误的是()。

    A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

    B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

    C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

    D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好


    正确答案：A

  • 第14题：

    关于时候风险指标的特点，以下说法正确的是( )。

    A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标

    B.方差是典型的事前指标，不能作为时候指标使用

    C.事后风险指标能够准确地评价投资组合表现，因为不含有运气的成分

    D.XXX


    正确答案：A

  • 第15题：

    关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（ ）。

    A.评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来绩效
    B.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
    C.方差是典型的事后指标，不能作为事前指标使用
    D.事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。

    A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
    B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
    C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
    D、夏普比率使用的是系统风险

    答案：D
    解析：
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。其中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的。由于分母使用的是基金收益率的标准差，所以可知夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第17题：

    关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（ ）

    A.事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关
    B.评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来缋效
    C.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
    D.方差是典型的事后指标，不能作为事前指导使用

    答案：A
    解析：
    事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。方差不能作为事前指标说法比较绝对，因为通过历史数据衡量出来的方差指标也同样可以用来衡量未来风险：而事前指标衡量未来情况确实与当前持仓有关于历史持仓无关。

  • 第18题：

    下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
    A、夏普比率大的证券组合的业绩好
    B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
    C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
    D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


    答案：D
    解析：
    D项，由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

  • 第19题：

    以下关于风险的说法不正确的是（）。

    • A、风险管理的基础工作是测量风险
    • B、选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
    • C、风险指标可以分为事前与事后两类
    • D、事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是（  ）。
    A

    跟踪误差

    B

    风险价值VaR

    C

    夏普比率

    D

    贝塔比率


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（  ）。
    A

    评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来绩效

    B

    事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

    C

    方差是典型的事后指标，不能作为事前指标使用

    D

    事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    以下有关风险指标的说法错误的是（   ）。
    A

    事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B

    风险指标可以分为事前指标和事后指标

    C

    不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量

    D

    基金事后风险指标使用最新持仓数据计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险指标的说法正确的是（）
    A

    损失是事前概念

    B

    风险是事后概念

    C

    损失是事后概念

    D

    风险既是事前概念又是事后概念


    正确答案： B
    解析： 风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。损失属于事后概念，风险属于事前概念。故本题选C选项。

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