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关于风险与收益的关系，以下表述正确的是( )。A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合BB.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B

题目

关于风险与收益的关系，以下表述正确的是( )。

A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B

B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B

相似考题

1.高风险、高收益证券所占比重较小,低风险、低收益所占比重较高的投资组合()。A、冒险型投资组合B、适中型投资组合C、保守型投资组合D、随机型投资组合

2.关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的

3.下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

4.低风险、低收益证券所占比重较小，高风险、高收益证券所占比重较高的投资组合属于（ ）。A．冒险型投资组合B．适中型投资组合C．保守型投资组合D．随机型投资组合

更多“关于风险与收益的关系，以下表述正确的是( )。A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合BB.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B”相关问题

  • 第1题：

    无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：投资组合的收益率等于组合中单个资产收益率的加权平均数，与组合中资产之间的相关系数无关，同时既然是加权平均数，则必然不会低于组合中单个资产中的最低收益率；根据投资组合的标准差的计算公式可知，投资组合的风险也肯定不会高于组合中单个资产中的最高风险。

  • 第2题：

    以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。

    A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险

    B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率

    C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率

    D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率


    正确答案：A

  • 第3题：

    下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（ ）。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的
    C.如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    D.有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合

    答案：C
    解析：
    换句话说，如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的念；

  • 第4题：

    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。

    A.影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
    B.既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险
    C.既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险
    D.不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    计算夏普指数需要的基础变量包括（）。

    A:无风险收益率
    B:投资组合的系统风险
    C:投资组合收益率
    D:投资组合的总风险

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第6题：

    资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。

    • A、该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率
    • B、该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险
    • C、投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和
    • D、如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（  ）。
    A

    投资组合A过去一年的收益高于投资组合B,那么投资组合A的风险高于投资组合B

    B

    高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

    C

    高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

    D

    投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的己实现收益也高于投资组合B


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列(   )关于有效前沿的说法是错误的。
    A

    如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

    B

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

    C

    有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

    D

    随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 无论资产之间的相关系数如何变化，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （  ）是指在给定的风险水平下使期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
    A

    最优投资组合

    B

    收益最大投资组合

    C

    风险最小投资组合

    D

    有效投资组合


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。

    A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大

    B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小

    C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小

    D.投资组合不相关，投资组合的风险最小


    参考答案：B

  • 第14题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

    A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

    B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

    C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

    D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


    正确答案：D

  • 第15题：

    （ ）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。

    A.最优投资组合
    B.收益最大投资组合
    C.风险最小投资组合
    D.有效投资组合

    答案：D
    解析：
    有效投资组合是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;

  • 第16题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第17题：

    （2017年）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。

    A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

    答案：B,D
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，选项A错误；证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确；证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险之加权平均值，选项C错误；在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险，选项D正确。

  • 第18题：

    假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）

    • A、组合P的风险高于X的风险
    • B、组合P的风险高于Y的风险
    • C、组合P的期望收益高于X的期望收益
    • D、组合P的期望收益高于Y的期望收益

    正确答案:D

  • 第19题：

    低风险投资所占比重大而高风险投资所占比重小的投资组合是（）

    • A、保守型投资组合
    • B、中庸型投资组合
    • C、冒险型投资组合
    • D、无关型投资组合

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

    B

    高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

    C

    投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B

    D

    投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B


    正确答案： C
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。要让投资者承担更高的风险，必须有更高的预期收益来补偿。

  • 第21题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

    B

    如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

    C

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

    D

    有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（  ）。
    A

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险

    B

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    C

    既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险

    D

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： B,D
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

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