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()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期损失B.主动比重C.风险价值D.浮动利率债券

题目

()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

A.预期损失

B.主动比重

C.风险价值

D.浮动利率债券

相似考题

1.风险值是指在某一置信区间内,市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。( )A．正确B．错误

2.风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的()损失。A.最大B.潜在最大C.最小D.潜在最小

3.“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A．损失概率B．敏感水平C．统计分布D．置信水平

4.风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。 ( )A．正确B．错误

更多“()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期损失B.主动比重C.风险价值D.浮动利率债券”相关问题

  • 第1题：

    下列关于VaR的描述正确的是（　　）。
    Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第2题：

    在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（ ）。

    A.预期损失
    B.下行标准差
    C.风险价值
    D.最大回撤

    答案：A
    解析：
    预期损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

  • 第3题：

    （ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

    A.风险价值
    B.风险敞口
    C.信用风险
    D.利率风险

    答案：A
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。故选A。

  • 第4题：

    （ ）是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

    A.风险价值
    B.风险敞口
    C.信用风险
    D.利率风险

    答案：A
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第5题：

    关于预期损失，以下说法错误的是（ ）。

    A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失
    B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
    C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视
    D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值

    答案：D
    解析：
    预期损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

  • 第6题：

    （ ）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

    A.预期价值
    B.预期风险
    C.预期损失
    D.预期收益

    答案：C
    解析：
    选项C正确：预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。考点
    预期损失

  • 第7题：

    风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为对。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市 场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

  • 第8题：

    用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。

    A.违约概率
    B.非预期损失
    C.预期损失
    D.风险价值

    答案：D
    解析：
    风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

  • 第9题：

    关于预期损失，下列表述正确的是（）

    • A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
    • B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位
    • C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况
    • D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    预期损失是指在(  )内投资组合损失的期望值。
    A

    未来预期区间

    B

    置信区间

    C

    给定时间区间和置信区间

    D

    置信区间和未来预期区间


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于预期损失，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

    B

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

    C

    预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况

    D

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失


    正确答案： D
    解析： 预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。

  • 第13题：

    关于预期损失，以下表述正确的是（）。

    A．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
    B．预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
    C．预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
    D．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失

    答案：A
    解析：
    预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。

  • 第14题：

    (2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

    A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
    B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
    C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
    D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

    答案：A
    解析：
    风险价值，又称在险价值，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第15题：

    (2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。

    A.风险敞口
    B.下行风险
    C.风险价值
    D.最大回撤

    答案：C
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第16题：

    预期损失是指在（ ）内投资组合损失的期望值。

    A.未来预期区间
    B.置信区间
    C.给定时间区间和置信区间
    D.置信区间和未来预期区间

    答案：C
    解析：
    预期损失（ES），是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。知识点：理解预期损失（ES）的概念、应用和局限性；

  • 第17题：

    下列关于预期损失的说法，正确的是（ ）。

    A.预期损失是一个分位值，不能衡量最左侧区域的风险情况
    B.预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视
    C.预期损失不需要给定时间区间，是指在给定置信区间内投资组合损失的期望值
    D.预期损失可以体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的最大损失

    答案：B
    解析：
    预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视。

  • 第18题：

    （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

    A.β系数
    B.标准差
    C.风险价值
    D.跟踪误差

    答案：C
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第19题：

    商业银行经济资本是指( )。

    A.商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖预期损失和非预期损失而应该持有的资本
    B.商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖不良贷款所需的资本
    C.商业银行在即定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖非预期损失所需的资本
    D.商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖预期损失所需的资本

    答案：C
    解析：
    商业银行经济资本覆盖的是非预期损失。

  • 第20题：

    某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。

    • A、最大可能损失
    • B、概率值
    • C、期望值
    • D、在险值

    正确答案:D

  • 第21题：

    关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

    • A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
    • B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
    • C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    关于预期损失，以下表述正确的是（  ）
    A

    预期损失是一个分位值

    B

    预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值

    D

    预期损失,又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： D
    解析： 最大可能损失是指风险事件发生后可能造成的最大损失；概率值是指风险事件发生的概率或造成损失的概率；期望值是指所有事件中，每一事件发生的概率乘以该事件的影响的乘积，然后将这些乘积相加得到和；在险值在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。故选项D符合题意。

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