itgle.com

当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为（ ）。A.标的资产价格B.协定价格C.无限D.期权价格

题目

当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为（ ）。

A.标的资产价格

B.协定价格

C.无限

D.期权价格

相似考题

1.买入看涨期权最大的损失是（ ）。A．期权费B．无穷大C．零D．标的资产的市场价格

2.某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A．如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格B．如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格C．如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格D．如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

3.当标的物的市场价格高于协定价格时，（ ）为实值期权。A．看涨期权B．看跌期权C．欧式期权D．美式期权

4.下列说法正确的有（ ）。 A．看涨期权的买入方预测未来标的资产价格会下跌 B．看涨期权的买人方的最大损失为买入期权的成本 C．看涨期权的卖出方的最大损失为卖出期权的收益 D．看跌期权的卖出方认为目前标的资产价格低估

更多“当投资者买入看涨期权后,如果判断失误,则最大损失为( )。A.标的资产价格B.协定价格C.无限D.期权 ”相关问题

  • 第1题：

    买入看涨期权，( )。

    A．当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡

    B．潜在最大损失为无穷大

    C．投资者的潜在利润最大值为期权费

    D．是预期市场未来下跌的操作行为


    正确答案：A
    解析：当标的物价格为协议价格与期权费之和时，看涨期权的买方达到盈亏平衡，此时执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费，故A选项正确。客户买入看涨期权的最大损失是买入期权时的期权费，潜在利润最大为无穷大，故B、C选项错误。买入看涨期权是预期标的物价格未来上涨的操作行为，故D选项错误。

  • 第2题：

    下列说法正确的有( )。

    A．看涨期权的买入方预测未来标的资产价格会下跌

    B．看涨期权的买入方的最大损失为买入期权的成本

    C．看涨期权的卖出方的最大损失为卖出期权的收益

    D．看跌期权的卖出方认为目前标的资产价格低估


    正确答案：BD
    解析：看涨期权的买入方只有在未来标的资产的价格上涨时，才可能获得利益，因此，他对未来标的资产价格的预测是上升，选项A错误。如果看涨期权购入后，标的资产没有出现预期的价格上涨，他可以放弃其权利，其最大损失为买入期权的成本，因此选项B正确。作为看涨期权的卖出方，由于他收取了期权费，也就成为或有负债的持有人，如果价格上涨，其损失依未来价格的上涨幅度而定，不存在最大损失问题，因此选项C错误。看跌期权的卖出方只有在未来价格不下降时才会获利(获利额=收取的期权费)，因此，出售时应当认为价格是低估的(即认为将来价格不会下降)，因此，选项D正确。

  • 第3题：

    期权买入者会在______时执行期权。( )

    A．标的资产市场价格低于看涨期权执行价格

    B．标的资产市场价格高于看涨期权执行价格

    C．标的资产市场价格低于看跌期权执行价格

    D．标的资产市场价格高于看跌期权执行价格

    E．标的资产市场价格与期权执行价格相等


    正确答案：BC

  • 第4题：

    当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失()。

    A:无限
    B:期权费
    C:标的资产协定价格与市场价格的差价
    D:期权标的资产

    答案：B
    解析：
    看涨期权也被特为“认购权”，指期权的买方具有在约定期限内（或合约到期日）按协定价格（也被称为“敲定价格”或“行权价格”）买入一定数量基础金融工具的权利。如果判断正确，按协定价格买入该项金融工具并以市价卖出，可赚取市价与协定价格之间的差额，如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。

  • 第5题：

    某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。

    A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格
    B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
    C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格
    D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格

    答案：D
    解析：
    虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。故选项D正确。

  • 第6题：

    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：A
    解析：
    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。

  • 第7题：

    看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（ ）。

    A.低于看涨期权合约的内在价值
    B.高于看涨期权合约的协定价格
    C.低于看涨期权合约的协定价格
    D.高于看涨期权合约的内在价值

    答案：B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。

  • 第8题：

    根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。

    A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
    B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
    C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
    D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产

    答案：D
    解析：

  • 第9题：

    当投资者买入看涨期权后，最大损失是（）。

    • A、期权费
    • B、协定价格
    • C、期权标的资产价格
    • D、无限

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为（　　）。
    A

    标的资产价格

    B

    协定价格

    C

    无限

    D

    期权价格


    正确答案： D
    解析：
    看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的。期权的买方以较小的期权价格作为代价换取大幅盈利的可能性。

  • 第11题：

    单选题
    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（　　）。
    A

    卖出执行价格较高的看涨期权

    B

    买入执行价格较低的看涨期权

    C

    卖出执行价格较低的看跌期权

    D

    买入执行价格较高的看跌期权


    正确答案： C
    解析：
    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。

  • 第12题：

    单选题
    某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（  ）。
    A

    如果投投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格

    B

    如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格

    C

    如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格

    D

    如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（ ）。

    A．零

    B．无穷大

    C．权利金

    D．标的资产的市场价格


    正确答案：C
    如果标的物价格下跌，则可放弃权利或低价转让看涨期权，其最大损失为权利金。(P282)

  • 第14题：

    在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是( )。

    A．期权费

    B．无穷大

    C．零

    D．标的资产的市场价格


    正确答案：A
    当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，他可以购买该基础金融工具的看涨期权。如果预测失误，市场价格下跌，且跌至协议价格之下，那么可以选择放弃执行期权。这时期权购买者损失有限，买入看涨期权所支付的期权费就是最大损失。

  • 第15题：

    当人们预期某种标的资产的未来价格( )时买入的期权，购买的期权，叫做看涨期权

    A.上涨

    B.下跌

    C.不变

    D.难以判断


    参考答案：A

    解析：按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权。当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，叫做看涨期权。当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权，叫做看跌期权。

  • 第16题：

    在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（ ）。

    A.零
    B.无穷大
    C.权利金
    D.标的资产的市场价格

    答案：C
    解析：
    如果标的物价格下跌，则可放弃权利或低价转让看涨期权，其最大损失为全部权利金。

  • 第17题：

    如果投资者预期某项资产的市场价格将会上涨，那么他可以( )。

    A.买入看跌期权
    B.卖出看涨期权
    C.卖出该项资产
    D.买入看涨期权

    答案：D
    解析：
    按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权。当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，叫作看涨期权；当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权，叫作看跌期权。

  • 第18题：

    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：C
    解析：
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，也可卖出执行价格较低的看跌期权。如果标的资产价格上涨，投资者可赚取权利金收益；如果标的资产价格下跌至执行价格以下，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。

  • 第19题：

    根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（　　）。
    表2—2资产信息表

    A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
    B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
    C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
    D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

    答案：D
    解析：
    对于上述问题，一般采用两个步骤①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0．06+20×0．03=0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0．6×10+0．8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。

  • 第20题：

    当投资人买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（）。

    • A、期权标的资产价格
    • B、协定价格
    • C、无限
    • D、期权费

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    当投资人买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（）。
    A

    期权标的资产价格

    B

    协定价格

    C

    无限

    D

    期权费


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（　　）。[2013年12月真题]
    A

    无限

    B

    期权费

    C

    标的资产协定价格与市场价格的差价

    D

    期权标的资产


    正确答案： A
    解析：
    当投资者买入看涨期权后，如果判断正确，按协定价格买入该项金融工具并以市价卖出，可赚取市价与协定价格之间的差额；如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。

  • 第23题：

    单选题
    当投资者买入看涨期权后，最大损失是（）。
    A

    期权费

    B

    协定价格

    C

    期权标的资产价格

    D

    无限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容