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关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

题目

关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。

A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测

C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得

D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

相似考题

1.是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

2.关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

4. 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

更多“关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参 ”相关问题

  • 第1题：

    关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
    Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
    Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
    Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第2题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第3题：

    历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。（ ）


    答案：对
    解析：
    模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。运用历史模拟法模拟风险因子的各种情景，即把风险因子的历史数据作为未来的可能场景。

  • 第4题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第5题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

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