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参考答案和解析
答案:D
解析:
平均无风险收益率;σp表示基金收益率的标准差。Sp=(14%-6%)/21%=0.38。
更多“(2016年)某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。”相关问题
  • 第1题:

    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。

    A.0.4

    B.1.00

    C.0.6

    D.0.2


    正确答案:A

  • 第2题:

    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。

    A:0.2
    B:0.4
    C:0.6
    D:0.8

    答案:B
    解析:
    根据公式,可得:

  • 第3题:

    现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为( )。

    A.2
    B.4
    C.6
    D.1

    答案:A
    解析:
    根据贝塔系数的计算式,,其中βp表示贝塔系数,表示投资组合p的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。所以市场收益的方差=8/2=4,标准差的平方=方差,标准差=
    考点
    风险指标

  • 第4题:

    给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。

    A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58
    B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41
    A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
    B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
    C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
    D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀

    答案:B
    解析:
    (1)根据夏普比率作为标准比较: A组合: Sp=(15%-5%)/0.4=25% B组合:Tp=(11%-5%)/0.2=30% 夏普比率数值越大,代表基金业绩越好,因此B组合表现更优秀。 (2)根据特雷诺比率作为标准比较: A组合: Tp=(15%-5%)/0.58=17.24% B组合:Tp=(11%-5%)/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率:

  • 第5题:

    (2017年)某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。

    A.1.55
    B.1.75
    C.1.45
    D.1.25

    答案:D
    解析:

  • 第6题:

    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%,则该组合的β系数为(  )。

    A.1.6
    B.1.5
    C.1.4
    D.1.2

    答案:C
    解析:
    由于:必要收益率=无风险收益率+风险收益率,即:18%=4%+β×(14%-4%),则该组合的β系数=(18%-4%)/(14%-4%)=1.4。

  • 第7题:

    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。

    • A、0.07
    • B、0.13
    • C、0.21
    • D、0.38

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()
    A

    0.64

    B

    0.41

    C

    0.10

    D

    0.09


    正确答案: D
    解析: 根据特雷诺比率的计算公式,该投资组合的特雷诺比率为0.09。

  • 第9题:

    单选题
    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为( )。
    A

    1.6

    B

    1.5

    C

    1.4

    D

    1.2


    正确答案: C
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: D
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为21%,β值为1.15。若平均无脸利率为12%,则该投资组合的夏普比率为(   )。
    A

    0.48

    B

    0.13

    C

    0.46

    D

    0.22


    正确答案: D
    解析:

  • 第13题:

    若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )

    A.0.25

    B.0.45

    C.0.20

    D.0.38


    参考答案:B

  • 第14题:

    假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。

    A. 1. 0 B. 0. 6
    C. 0. 4 D. 0. 2


    答案:C
    解析:

  • 第15题:

    (2016年)某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案:D
    解析:

  • 第16题:

    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案:D
    解析:
    根据投资组合中夏普比率的计算公式,可得:

  • 第17题:

    某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺指数为()。

    A:0.64
    B:0.41
    C:0.1
    D:0.09

    答案:D
    解析:
    特雷诺指数的计算公式为:

  • 第18题:

    某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。
    A、0.64
    B、0.41
    C、0.10
    D、0.09


    答案:D
    解析:
    特雷诺比率的计算公式为:

  • 第19题:

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第20题:

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
    A

    0.21

    B

    0.07

    C

    0.13

    D

    0.38


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的特雷诺比率为(  )。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: B
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。
    A

    1.25

    B

    1.45

    C

    1.75

    D

    1.55


    正确答案: C
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()
    A

    0.2

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于(  )。
    A

    0.6

    B

    0.5

    C

    0.4

    D

    0.3


    正确答案: B
    解析: