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证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大 B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大 C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大 D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大

题目
证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。

A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大
D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
相似考题

1.已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

2.证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013

3.甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

4.下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值

更多“证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?()

    A.0.6

    B.0.4

    C.0.5

    D.0.7


    参考答案：A

  • 第2题：

    假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。

    A．1.2%

    B．0.3

    C．无法计算

    D．1.2


    正确答案：A
    收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%

  • 第3题：

    证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。

    A.证券A与证券B的收益率是正相关的

    B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大

    C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

    D.证券A与证券B的相关系数小于1


    正确答案：C

  • 第4题：

    证券A和证券B收益率的相关系数等于零，说明证券A证券B的收益率完全不相关。()


    答案：对
    解析：
    相关系数r的数值有一定范围，即丨r丨≤1。当丨r丨=1时，表示两指标变量完全线性相关;当丨r丨=0时，表示两指标变量不存在线性相关;当丨r丨＜l时，通常认为：0＜丨r丨≤0.3为微弱相关，0.3＜丨r丨≤0.5为低度相关，0.5＜丨r丨≤0.8为显著相关，0.8＜丨r丨＜1为高度相关。

  • 第5题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
    要求：
    (1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
    (2)计算该证券投资组合的预期收益率。
    (3)计算该证券投资组合的标准差。
    (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?


    答案：
    解析：

    B证券的标准差率=22％／25％=88％
    因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
    (2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
    (3)证券投资组合的标准差

    (4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第6题：

    证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

    • A、16%
    • B、12.88%
    • C、10.26%
    • D、13.79%

    正确答案:B

  • 第7题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？


    正确答案: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
    ②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第8题：

    单选题
    已知A种证券收益率的标准差为0.4，B种证券收益率的标准差为0.5，两者之间的协方差为0.13，则两者之间的相关系数为（）。
    A

    0.026

    B

    0.65

    C

    0.59

    D

    无法计算


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为－0.7，则以下说法正确的是（　　）。[2016年12月真题]
    A

    当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大

    B

    当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大

    C

    当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大

    D

    当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大


    正确答案： B
    解析：
    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，说明当证券A上涨时，证券B可能会跟着上涨；证券A与证券C的收益率相关系数为－0.7，说明当证券A上涨时，证券C可能会下跌。

  • 第10题：

    单选题
    证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）
    A

    0.038

    B

    0.070

    C

    0.018

    D

    0.013

    E

    0.054


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）
    A

    0.02

    B

    0.04

    C

    0.5

    D

    0.3


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    证券A和证券B的相关系数是0.4，证券A和证券C的相关系数是-0.7，则下列说法正确的是（）。
    A

    当证券B上涨时，证券C下跌的可能性较大

    B

    当证券A上涨时，证券B下跌的可能性较大

    C

    当证券A上涨时，证券C下跌的可能性较大

    D

    当证券B上涨时，证券C上涨的可能性较大


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

    A.0.02

    B.0.04

    C.0.5

    D.0.3


    正确答案：B
    协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04

  • 第14题：

    构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）


    正确答案：√
    对于两种证券形成的资产组合，当相关系数ρ1,2＝1时，收益率的标准差σP=W1σ1 +W2σ2；当相关系数ρ1,2＝－1时，收益率的标准差σP＝|W1σ1-W2σ2|。此题中两资产是等比例投资，因此，当相关系数为1时，组合收益率的标准差＝(12%+8%)/2＝10%；当相关系数为一1时，组合收益率的标准差＝(12%一8%)/2＝2%。

  • 第15题：

    已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（ ）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%

    A．0.0121

    B．0.3420

    C．0.4362

    D．0.0327


    正确答案：D
    组合P的期望收益是：(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合P的方差是：0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12=0.0327。所以D选项正确。

  • 第16题：

    证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（ ）

    A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
    B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
    C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
    D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大

    答案：A
    解析：
    A与B属于正相关关系，A与C属于负相关关系，而A与C的相关系数绝对值大于A与B,因此A与C的相关性强于A与B,所以当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大。

  • 第17题：

    已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
    要求：
    （1）计算下列指标：
    ①该证券投资组合的预期收益率；
    ②A证券的标准差；
    ③B证券的标准差；
    ④该证券投资组合的标准差。
    （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
    ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
    ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


    答案：
    解析：
    （1）计算相关指标：
    ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
    ②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
    ③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
    ④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
    （2）
    ①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
    ②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。

  • 第18题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P的期望收益率为14%
    • B、证券组合P的期望收益率为15%
    • C、证券组合P的方差为20%
    • D、证券组合P的方差为25%

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    问答题
    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？

    正确答案：
    解析：

  • 第20题：

    问答题
    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

    正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
    A

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同

    B

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同

    C

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的

    D

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于相关系数，以下说法正确的是（  ）。
    A

    相关系数总处于0到+1之间

    B

    相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱

    C

    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

    D

    当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    A

    证券A与证券B的相关系数小于1

    B

    当证券A上涨时，证券B上涨的可能比较大

    C

    证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

    D

    证券A与证券B的收益率是正相关的


    正确答案： A
    解析：

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