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下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量 B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低 C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差 D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

题目
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。

A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
相似考题

1.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

2.（ ）赋予了夏普比率数值化解释。 A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率

3.常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.下列不属于风险调整后收益指标的是( )。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率

参考答案和解析
答案：A
解析：
夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率，因此选项D不正确。
更多“下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。

    A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

    B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

    C.特雷诺比率来源于套利定价模型

    D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率


    答案：B

  • 第2题：

    特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（ ）。

    A.正确
    B.错误
    C.部分正确
    D.部分错误

    答案：A
    解析：
    题干说法正确，注意特雷诺比率与夏普比率的区别。

  • 第3题：

    下列不属于风险调整后收益指标的是( )。

    A、夏普比率
    B、速动比率
    C、特雷诺比率
    D、信息比率

    答案：B
    解析：
    风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率

  • 第4题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

    A.三者均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

  • 第5题：

    表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表5—3某组合的相关数据

    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第6题：

    下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。

    • A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险
    • B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险
    • C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金
    • D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森a不以CAPM为基础
    • C、夏普比率不以CAPM为基础
    • D、特雷诺比率不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第8题：

    投资绩效的风险调整方法不包括（）。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、博迪比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    投资绩效的风险调整方法包括（）。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    博迪比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。
    A

    速动比率

    B

    詹森

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列（  ）指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）与（）相似，两者的区别在于前者使用的是系统风险，而后者则对全部风险进行了衡量。
    A

    特雷诺比率; 夏普比率

    B

    特雷诺比率; 信息比率

    C

    詹森α ;信息比率

    D

    夏普比率 ;詹森α


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（ ），而夏普比率则对（ ）进行了衡量。

    A.系统风险；非系统风险
    B.非系统风险；系统风险
    C.系统风险；全部风险
    D.非系统风险；全部风险

    答案：C
    解析：
    特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

  • 第14题：

    (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

    A.夏普比率
    B.詹森比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

  • 第15题：

    (2016年)下列不属于风险调整后收益指标的是（）。

    A.夏普比率
    B.速动比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：B
    解析：
    风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森a、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率。

  • 第16题：

    以下说法中，不正确的是()。

    A:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
    B:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
    C:当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
    D:特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同

    答案：B
    解析：
    一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的。但当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用两个指标衡量的结果就可能不同。两者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

  • 第17题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第18题：

    投资绩效的风险调整方法包括（）。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、博迪比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    （）与（）相似，两者的区别在于前者使用的是系统风险，而后者则对全部风险进行了衡量。

    • A、特雷诺比率; 夏普比率
    • B、特雷诺比率; 信息比率
    • C、詹森α ;信息比率
    • D、夏普比率 ;詹森α

    正确答案:A

  • 第20题：

    （）赋予了夏普比率数值化解释。

    • A、信息比率
    • B、M2
    • C、夏普比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。
    A

    夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险

    B

    特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险

    C

    夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金

    D

    对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    A

    投资组合的夏普比率=0.69

    B

    投资组合的特雷诺指数=0.69

    C

    市场组合的夏普比率=0.69

    D

    市场组合的特雷诺指数=0.69


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于风险调整的收益指标的是（  ）。
    A

    夏普比率

    B

    速动比率

    C

    特雷诺比率

    D

    詹森指数


    正确答案： A
    解析：

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