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更多“(2016年)某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。”相关问题
  • 第1题:

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

    A、0.06

    B、0.08

    C、0.10

    D、0.12


    参考答案:B

  • 第2题:

    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组 合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%.则该组合的β系数为( )。

    A.1.6

    B.1.5

    C.1.4

    D.1.2


    正确答案:C
    由于:必要收益率=无风险收益率+风险收益率,即:18%=4%+B(14%-4%),则该组合的β系数=(18%-4%)/(14%-4%)=1.4。

  • 第3题:

    若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )

    A.0.25

    B.0.45

    C.0.20

    D.0.38


    参考答案:B

  • 第4题:

    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。

    A:0.2
    B:0.4
    C:0.6
    D:0.8

    答案:B
    解析:
    根据公式,可得:

  • 第5题:

    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案:D
    解析:
    根据投资组合中夏普比率的计算公式,可得:

  • 第6题:

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效( )。


    A.不如市场绩效好

    B.与市场绩效一样

    C.好于市场绩效

    D.无法评价

    答案:C
    解析:
    以该证券组合的绩效好于市场组合。

  • 第7题:

    计算夏普比率需要的基础变量不包括()。
    A、无风险收益率
    B、投资组合的系统风险
    C、投资组合平均收益率
    D、投资组合的收益率的标准差


    答案:B
    解析:

  • 第8题:

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第9题:

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
    A

    0.21

    B

    0.07

    C

    0.13

    D

    0.38


    正确答案: B
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的特雷诺比率为(  )。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: B
    解析:

  • 第11题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: D
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为21%,β值为1.15。若平均无脸利率为12%,则该投资组合的夏普比率为(   )。
    A

    0.48

    B

    0.13

    C

    0.46

    D

    0.22


    正确答案: D
    解析:

  • 第13题:

    某投资组合的平均报酬为16%,报酬率的标准差为24%,β值为1.1,若无风险利率为6%,则特雷诺指数为( )。 A.0.09 B.0.1 C.0.41 D.0.64


    正确答案:A

  • 第14题:

    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。

    A.0.4

    B.1.00

    C.0.6

    D.0.2


    正确答案:A

  • 第15题:

    某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。

    A.2

    B.2.5

    C.1.5

    D.5


    正确答案:B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意,E(Rp)=10%,Rm=12%,RF=8%,则 
    投资组合的βp=E(Rp)/(Rm-RF)=10%/(12%-8%)=2.5。

  • 第16题:

    假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。

    A. 1. 0 B. 0. 6
    C. 0. 4 D. 0. 2


    答案:C
    解析:

  • 第17题:

    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%,则该组合的β系数为(  )。

    A.1.6
    B.1.5
    C.1.4
    D.1.2

    答案:C
    解析:
    由于:必要收益率=无风险收益率+风险收益率,即:18%=4%+β×(14%-4%),则该组合的β系数=(18%-4%)/(14%-4%)=1.4。

  • 第18题:

    某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。
    A、0.64
    B、0.41
    C、0.10
    D、0.09


    答案:D
    解析:
    特雷诺比率的计算公式为:

  • 第19题:

    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。

    • A、0.07
    • B、0.13
    • C、0.21
    • D、0.38

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()
    A

    0.64

    B

    0.41

    C

    0.10

    D

    0.09


    正确答案: D
    解析: 根据特雷诺比率的计算公式,该投资组合的特雷诺比率为0.09。

  • 第21题:

    单选题
    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为( )。
    A

    1.6

    B

    1.5

    C

    1.4

    D

    1.2


    正确答案: C
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()
    A

    0.2

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案: D
    解析: 暂无解析