第1题:
A、0.06
B、0.08
C、0.10
D、0.12
第2题:
已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组 合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%.则该组合的β系数为( )。
A.1.6
B.1.5
C.1.4
D.1.2
第3题:
若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )
A.0.25
B.0.45
C.0.20
D.0.38
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()
第9题:
0.21
0.07
0.13
0.38
第10题:
0.07
0.13
0.21
0.38
第11题:
0.07
0.13
0.21
0.38
第12题:
0.48
0.13
0.46
0.22
第13题:
某投资组合的平均报酬为16%,报酬率的标准差为24%,β值为1.1,若无风险利率为6%,则特雷诺指数为( )。 A.0.09 B.0.1 C.0.41 D.0.64
第14题:
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。
A.0.4
B.1.00
C.0.6
D.0.2
第15题:
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。
A.2
B.2.5
C.1.5
D.5
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
第20题:
0.64
0.41
0.10
0.09
第21题:
1.6
1.5
1.4
1.2
第22题:
0.07
0.13
0.21
0.38
第23题:
0.2
0.4
0.6
0.8