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关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小 B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小 C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险 D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

题目
关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
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1.关于主动投资和被动投资，以下表述错误的是( )。A.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

2.以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

3.关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

4.以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

更多“关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

    A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

    B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

    C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

    D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。

    A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

    B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

    C.跟踪误差越大，风险越高

    D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大


    正确答案：D
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第3题：

    关于被动投资，以下表述错误的是（ ）。

    A.通过跟踪指数获得基准指数的回报
    B.被动投资的目标是获得较小的恒定超额收益
    C.投资经理不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
    D.投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票

    答案：B
    解析：
    被动投资试图复制某一业绩基准，通常是指数的收益和风险。在此策略下，投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票；也不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势，并根据市场走势相应地调整股票组合。被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报。

  • 第4题：

    关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


    A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

    C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

    D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    (2015年)以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（）。

    A.现金留存
    B.各项费用
    C.复制误差
    D.计算错误

    答案：D
    解析：
    跟踪误差产生的原因包括：①复制误差，指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离；②现金留存，由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的；③各项费用，基金运行有管理费、托管费，交易证券产生佣金、印花税等；④其他影响，分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。

  • 第6题：

    以下关于跟踪误差表述正确的是()。

    A:投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
    B:债券数量越多，跟踪误差就越大
    C:指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小
    D:跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

    答案：A,C,D
    解析：
    A选项，投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差。一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小，但由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大，B选项错误，C选项正确。D选项，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标。

  • 第7题：

    关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。

    • A、基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
    • B、投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
    • C、跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
    • D、被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    关于投资后管理， 以下表述错误的是（  ）
    A

    通过项目跟踪与管控，管理和防范投资风险

    B

    通过项目跟踪与管控，发现潜在投资项目的投资价值

    C

    通过提供增值服务，提升被投资企业自身价值

    D

    通过提供增值服务，协助被投资企业利用资本市场


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    关于主动投资和被动投资，以下表述错误的是（　　）。[2015年12月真题]
    A

    主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率

    B

    被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

    C

    被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差

    D

    主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式


    正确答案： C
    解析：
    在市场定价有效的前提下，想要提高收益，最佳的选择是被动投资策略，任何主动投资策略都将导致不必要的交易成本；在一个并非完全有效的市场上，主动投资策略更能体现其价值，从而给投资者带来较高的回报。

  • 第10题：

    单选题
    以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

    B

    某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％

    C

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    D

    由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（　　）。[2015年12月真题]
    A

    现金留存

    B

    各项费用

    C

    复制误差

    D

    计算错误


    正确答案： B
    解析：
    跟踪误差产生的原因包括：①复制误差，指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离；②现金留存，由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的；③各项费用，基金运行有管理费、托管费，交易证券产生佣金、印花税等；④其他影响，分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。

  • 第12题：

    单选题
    关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）。
    A

    基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差

    B

    投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大

    C

    被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差

    D

    跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    关于被动投资指数复制和调整，以下表述错误的是( )。

    A.被动投资复制指数会产生复制成本

    B.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法

    C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法

    D.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减


    正确答案：D

  • 第14题：

    关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（ ）。

    A.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
    B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
    C.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
    D.主动投资的业绩主要取决于投资者使用信息的能力和投资者所掌握的投资机会的个数

    答案：C
    解析：
    在一个并非完全有效的市场上，主动投资策略更能体现其价值，所以主动投资是在市场非有效假定下的一种投资方式，故选项C表述错误。

  • 第15题：

    (2015年)关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（）。

    A.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
    B.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
    C.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
    D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

    答案：D
    解析：
    主动投资又称积极投资，它基于这样一种信念：通过耗费时间和精力的积极策略获取超额收益是可能的，并且这些收益可能只有在市场定价无效的条件下存在。而被动投资是建立在市场有效假定下的一种投资方式，即复制市场基准的收益与风险，而不试图跑赢市场的策略。

  • 第16题：

    关于被动投资，以下表述错误的是（）。


    A通过跟踪指数获得基准指数的回报

    B被动投资的目标是获得较小的恒定超额收益

    C投资经理不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势

    D投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票

    答案：B
    解析：

  • 第17题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是( )。

    A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
    B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
    C、跟踪误差越大，风险越高
    D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

    答案：D
    解析：
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第18题：

    以下关于跟踪误差描述正确的是（）。

    • A、投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
    • B、债券数量越多，跟踪误差就越大
    • C、债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
    • D、跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    单选题
    关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（  ）。
    A

    被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差

    B

    被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

    C

    主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

    D

    主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（  ）。
    A

    计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

    B

    一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

    C

    基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩

    D

    由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。
    A

    基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差

    B

    投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大

    C

    跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率

    D

    被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列有关于指数基金投资目标的描述中，错误的是（）。
    A

    被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报

    B

    尽可能减少跟踪误差

    C

    长期超越指数

    D

    同时减少跟踪偏离度和跟踪误差


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（  ）。
    A

    复制误差

    B

    各项费用

    C

    计算错误

    D

    现金留存


    正确答案： C
    解析：

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