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简述确定最低期望收益率MARR时应该考虑的影响因素。
题目
简述确定最低期望收益率MARR时应该考虑的影响因素。
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第1题：
套利定价模型表明（ ）。
①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A.①②
B.①③④
C.②③
D.②③④答案：A解析：套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。 -
第2题：
套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映答案：B,D解析：套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 -
第3题：
套利定价模型表明（）。
A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
D．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D -
第4题：
套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映答案：A,D解析：套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。 -
第5题：
套利定价模型表明()。A:在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B:承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D:期望收益率和因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映答案：A,B,C,D解析：套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定，承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率，期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。