下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测。A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.GARCH模型

第1题：

下面哪种不是平稳时间序列常见的模型

A．AR模型

B．MA模型

C．ARMA模型

D．ARIMA模型

第2题：

某平稳序列的自相关图和偏自相关图都呈拖尾，则可用以下哪种模型进行分析（）。

A．AR模型

B．MA模型

C．ARMA模型

D．ARIMA模型

第3题：

2、我国多把预测方法分为：

A．启发式预测（专家预测）、数学模型预测

B．回归分析法、时间序列模型、灰色模型、马尔可夫链

C．时间序列模型，因果关系模型

D．定性方法、定量方法

第4题：

以下哪种说法错误（）。

A．AR模型中，时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的

B．MA模型中，时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的

C．ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的

D．可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别

第5题：

某个模型的自相关系数图呈一阶截尾，偏自相关系数图呈拖尾，那么它属于（）。

A．AR模型

B．MA模型

C．ARMA模型

D．ARIMA模型