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下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

题目
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。

A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大

B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小

C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大

D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

相似考题

1.下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加

2.下列说法正确的有( )。A．期权的时间溢价：期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

3.下列说法正确的有（ ）。A．期权的时间溢价=期权价值一内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

4.下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

参考答案和解析
答案：AD
更多“下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列说法正确的是( )。

    A．期权的时间溢价二期权价值—内在价值

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

    D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消


    正确答案：ABD
    解析：看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

  • 第2题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看涨期权与预期红利大小成反向变动

    D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加


    正确答案：ABCD
    参照教材变量对于期权价格的影响表，可很快推出4个选项。 

  • 第3题：

    下列关于无风险利率的说法中，正确的有（ ）。
    ①无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率
    ②在资本市场上，美国国库券的利率通常被公认为市场上的无风险利率
    ③无风险利率水平会影响期权的时间价值
    ④利率水平对期权时间价值的整体影响很大

    A.①②④
    B.②③④
    C.①③④
    D.①②③

    答案：D
    解析：
    无风险利率水平会影响期权的时间价值。不过，利率水平对期权时间价值的整体影响还是十分有限的。

  • 第4题：

    下列关于期权的说法中，正确的有( )。

    A．期权的时间溢价=期权价值-内在价值

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

    D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消


    正确答案：ABD
    解析：看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动，所以，选项C的说法不正确。

  • 第5题：

    下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（　　）。

    A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
    B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
    C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
    D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反

    答案：C,D
    解析：
    对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会，所以选项A不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项B不正确。

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